Сравнение PMDIX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.24% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMDIX имеют среднегодовую доходность 9.40%, а акции SCHA немного впереди с 9.84%.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
SCHA
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и SCHA
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
PMDIX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
PMDIX
SCHA
Сравнение PMDIX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.13 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.69 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.77 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.39 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.13 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.20 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.44 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и SCHA составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и SCHA
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности SCHA в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.17% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и SCHA
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -42.41% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -14.35% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -30.79% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -42.41% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -6.28% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.65% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.43% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и SCHA
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 4.92%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.40% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 13.69% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 22.89% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 21.95% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 22.67% | -2.45% |