PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMDIX с PBCKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMDIX с PBCKX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMDIX (Principal Small-MidCap Dividend Income Fund) and PBCKX (Principal Blue Chip Fund) are both mutual funds - PMDIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Principal, while PBCKX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMDIX returned 9.92%/yr vs 16.21%/yr for PBCKX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMDIX charges 0.85%/yr vs 0.66%/yr for PBCKX.

Доходность

Сравнение доходности PMDIX и PBCKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMDIX показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 9.92% против 16.21% соответственно.

PMDIX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
7.98%
С начала года
16.71%
1 год
24.79%
3 года*
15.94%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.92%

PBCKX

1 день
1.41%
1 месяц
2.01%
6 месяцев
-0.48%
С начала года
-0.19%
1 год
-0.08%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.20%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMDIX и PBCKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		16.71%8.63%14.56%18.81%-11.66%30.41%-6.40%25.38%-13.80%13.30%
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		-0.19%9.20%26.90%40.58%-30.74%25.05%34.77%45.22%2.83%28.85%

Correlation

The correlation between PMDIX and PBCKX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2012 г.

0.71

Over the past year, the correlation between PMDIX and PBCKX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Small-MidCap Dividend Income Fund

Principal Blue Chip Fund

Часто сравнивают с PMDIX:
PMDIX с FCNTXPMDIX с PTEAXPMDIX с FXAIXPMDIX с PEYPMDIX с FZIPXPMDIX с UMCVXPMDIX с IVV
Часто сравнивают с PBCKX:
PBCKX с MEGBXPBCKX с FZROXPBCKX с FCNTXPBCKX с FELIXPBCKX с VUGPBCKX с TBCIXPBCKX с VWUSX

Доходность на риск

PMDIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMDIX
Ранг доходности на риск PMDIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMDIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMDIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMDIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMDIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBCKX
Ранг доходности на риск PBCKX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBCKX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBCKX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBCKX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBCKX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBCKX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMDIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMDIXPBCKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
-0.02

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.08

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

-0.02

+2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

-0.05

+8.07

PMDIX vs. PBCKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMDIX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа PBCKX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMDIX и PBCKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMDIX и PBCKX

Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PBCKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMDIXPBCKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.47%

-38.00%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-19.10%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-19.10%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.36%

-38.00%

+16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.47%

-38.00%

-8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.98%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-5.66%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

6.70%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PMDIX и PBCKX

Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 3.58%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMDIXPBCKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.91%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

13.23%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

15.93%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

20.48%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

20.20%

0.00%

Сравнение комиссий PMDIX и PBCKX

PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMDIX и PBCKX

Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PBCKX в 19.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBCKX
Principal Blue Chip Fund		19.98%19.94%9.01%0.51%0.71%6.67%3.28%8.90%7.86%2.79%1.01%2.40%
PMDIX
Principal Small-MidCap Dividend Income Fund		2.70%3.14%7.99%2.37%6.95%0.98%1.37%2.82%17.83%5.77%2.84%4.78%

Часто задаваемые вопросы

PMDIX and PBCKX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBCKX has higher volatility (4.91%) compared to PMDIX (3.58%). In terms of maximum drawdown, PMDIX dropped -46.47% vs PBCKX's -38.00%.

PMDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMDIX и PBCKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор