Сравнение PMDIX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMDIX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMDIX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 1.44% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -15.72% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMDIX показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -15.72%. За последние 10 лет акции PMDIX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 9.40% против 14.77% соответственно.
PMDIX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 14.22%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.40%
PBCKX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.65%
- С начала года
- -15.72%
- 6 месяцев
- -17.23%
- 1 год
- -3.74%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 14.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMDIX и PBCKX
PMDIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PMDIX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PMDIX
PBCKX
Сравнение PMDIX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMDIX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.18 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | -0.13 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.31 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | -1.05 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.18 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PMDIX и PBCKX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMDIX и PBCKX
Дивидендная доходность PMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности PBCKX в 23.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.15% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 23.66% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PMDIX и PBCKX
Максимальная просадка PMDIX за все время составила -46.47%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMDIX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.47% | -38.00% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -19.10% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.36% | -38.00% | +16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.47% | -38.00% | -8.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.55% | -18.92% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -5.64% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.57% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMDIX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) составляет 4.92%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что PMDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMDIX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 5.28% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 11.31% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 19.33% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 20.28% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.22% | 20.13% | +0.09% |