Сравнение PMBMX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.12% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.34% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.12%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью -5.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции VLIFX немного впереди с 11.44%.
PMBMX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -11.12%
- 6 месяцев
- -14.13%
- 1 год
- -10.95%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 11.26%
VLIFX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и VLIFX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PMBMX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PMBMX
VLIFX
Сравнение PMBMX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | -0.24 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | -0.24 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.28 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.90 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.24 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.34 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.64 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.38 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и VLIFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и VLIFX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности VLIFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.21% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.28% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и VLIFX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -61.48% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.81% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -21.91% | -9.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -35.51% | -5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -12.42% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -15.68% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.73% | 3.72% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и VLIFX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.67% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.89% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 17.00% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 16.79% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.81% | +1.31% |