Сравнение PMBMX с PTEAX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and PTEAX (Principal Tax-Exempt Bond Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while PTEAX is a Municipal Bonds fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.43%/yr vs 1.88%/yr for PTEAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.73%/yr for PTEAX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PTEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у PTEAX с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции PMBMX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 11.43% против 1.88% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- -7.33%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- -8.53%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 11.43%
PTEAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.39%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам PMBMX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -4.66% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 1.39% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Correlation
The correlation between PMBMX and PTEAX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | -0.07 |
The correlation between PMBMX and PTEAX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PTEAX
Сравнение PMBMX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.61 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.10 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 7.32 | -8.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PTEAX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PTEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -38.72% | -11.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -3.10% | -16.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -5.31% | -14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -17.37% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -17.37% | -23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.05% | -0.60% | -10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.92% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 0.90% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PTEAX
Principal MidCap Fund (PMBMX) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 0.60% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 2.09% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 2.86% | +11.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.72% | 4.00% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 4.40% | +14.73% |
Сравнение комиссий PMBMX и PTEAX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PTEAX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PTEAX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что больше доходности PTEAX в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.72% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.84% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and PTEAX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMBMX has higher volatility (3.83%) compared to PTEAX (0.60%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs PTEAX's -38.72%.
PTEAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и PTEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор