Сравнение PMBMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBMX показывает доходность -11.17%, а PCBIX немного выше – -11.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции PCBIX немного впереди с 11.72%.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и PCBIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PMBMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PCBIX
Сравнение PMBMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | -0.61 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.51 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.52 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и PCBIX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PCBIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PCBIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -50.25% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -19.29% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -31.17% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -40.56% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -16.88% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.50% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 6.53% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PCBIX
Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 5.25% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.24% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.58% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 18.38% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.56% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 19.10% | +0.02% |