Сравнение PMBMX с PCBIX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) are both Mid Cap Growth Equities funds from Principal. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.33%/yr vs 11.80%/yr for PCBIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.67%/yr for PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PCBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMBMX показывает доходность -7.67%, а PCBIX немного выше – -7.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMBMX имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции PCBIX немного впереди с 11.80%.
PMBMX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -9.14%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 11.33%
PCBIX
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- -7.47%
- 6 месяцев
- -7.98%
- 1 год
- -8.72%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение доходности по годам PMBMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -7.67% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -7.47% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Correlation
The correlation between PMBMX and PCBIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2001 г. | 1.00 |
The correlation between PMBMX and PCBIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PCBIX
Сравнение PMBMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.45 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.99 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PCBIX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PCBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -50.25% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -19.29% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -19.29% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -31.17% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -40.56% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -13.52% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -6.56% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 8.75% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PCBIX
Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 4.31% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 4.32% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 11.28% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 14.34% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.66% | 18.65% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.16% | +0.02% |
Сравнение комиссий PMBMX и PCBIX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PCBIX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности PCBIX в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.28% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.94% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, PMBMX and PCBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCBIX has higher volatility (4.32%) compared to PMBMX (4.31%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs PCBIX's -50.25%.
PCBIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и PCBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор