Сравнение PMBMX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 11.26% против 15.16% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и PBCKX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PMBMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PMBMX
PBCKX
Сравнение PMBMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.02 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 0.11 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.01 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.02 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.02 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.36 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.75 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.81 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и PBCKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и PBCKX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и PBCKX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -38.00% | -12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -19.10% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -38.00% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -38.00% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -16.13% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.64% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 5.66% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и PBCKX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Principal Blue Chip Fund (PBCKX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 6.49% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 11.83% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 19.60% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 20.34% | -1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 20.15% | -1.03% |