Сравнение PMBMX с NEEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Needham Growth Fund (NEEGX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и NEEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и NEEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
NEEGX Needham Growth Fund | 15.68% | 8.76% | 14.45% | 26.85% | -33.57% | 27.63% | 41.73% | 42.33% | -10.56% | 8.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 11.26% против 12.74% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
NEEGX
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 49.67%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 12.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и NEEGX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.
Доходность на риск
PMBMX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск
PMBMX
NEEGX
Сравнение PMBMX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | NEEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 1.56 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 2.16 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 3.25 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 10.67 | -12.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.56 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и NEEGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и NEEGX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности NEEGX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
NEEGX Needham Growth Fund | 6.54% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и NEEGX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, что меньше максимальной просадки NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и NEEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -53.60% | +2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -15.15% | -4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -43.35% | +11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -43.35% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -7.54% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.95% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 4.61% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и NEEGX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | NEEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 11.31% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 20.91% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 32.23% | -13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 28.04% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 25.01% | -5.89% |