Сравнение PMBMX с CMNWX
PMBMX (Principal MidCap Fund) and CMNWX (Principal Capital Appreciation Fund) are both mutual funds - PMBMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal, while CMNWX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Principal. Over the past 10 years, PMBMX returned 11.86%/yr vs 15.53%/yr for CMNWX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PMBMX charges 1.15%/yr vs 0.80%/yr for CMNWX.
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и CMNWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -6.62%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 11.86% против 15.53% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- -6.62%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- -8.56%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 11.86%
CMNWX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 19.32%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 15.53%
Сравнение доходности по годам PMBMX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -6.62% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 7.21% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Correlation
The correlation between PMBMX and CMNWX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2000 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between PMBMX and CMNWX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMBMX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PMBMX
CMNWX
Сравнение PMBMX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMBMX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.26 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.15 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 9.61 | -10.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и CMNWX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и CMNWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -50.43% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -8.91% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -19.54% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -23.35% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -33.26% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -3.24% | -9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -6.94% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.42% | 1.99% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 4.46%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 5.06% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 10.25% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 13.06% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.91% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.21% | +1.95% |
Сравнение комиссий PMBMX и CMNWX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и CMNWX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности CMNWX в 8.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 8.16% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
PMBMX Principal MidCap Fund | 6.86% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
Часто задаваемые вопросы
PMBMX and CMNWX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMNWX has higher volatility (5.06%) compared to PMBMX (4.46%). In terms of maximum drawdown, PMBMX dropped -50.69% vs CMNWX's -50.43%.
CMNWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMBMX и CMNWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор