Сравнение PMBMX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PMBMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PMBMX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMBMX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | -11.17% | 1.16% | 23.38% | 25.36% | -23.52% | 24.63% | 17.69% | 49.09% | -7.28% | 24.73% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PMBMX показывает доходность -11.17%, что значительно ниже, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции PMBMX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 11.26% против 14.07% соответственно.
PMBMX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -11.17%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -10.17%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 11.26%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMBMX и CMNWX
PMBMX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PMBMX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PMBMX
CMNWX
Сравнение PMBMX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund (PMBMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMBMX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.88 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | 1.39 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.19 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.40 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.59 | -8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.88 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PMBMX и CMNWX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMBMX и CMNWX
Дивидендная доходность PMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMBMX Principal MidCap Fund | 7.22% | 6.41% | 6.86% | 2.68% | 3.43% | 8.51% | 1.15% | 9.00% | 12.79% | 3.39% | 2.16% | 6.38% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PMBMX и CMNWX
Максимальная просадка PMBMX за все время составила -50.69%, примерно равная максимальной просадке CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMBMX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.69% | -50.43% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.53% | -11.50% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.48% | -23.35% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.60% | -33.26% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.13% | -6.19% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -6.99% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.65% | 2.44% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMBMX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund (PMBMX) составляет 5.25%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что PMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMBMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 5.65% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 10.00% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 17.54% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.81% | +1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.12% | 17.17% | +1.95% |