PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMAQX с FESCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAQX с FESCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX).

PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. FESCX управляется First Eagle. Фонд был запущен 26 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и FESCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMAQX и FESCX

2026 (YTD)20252024202320222021
PMAQX
Principal MidCap R6		-11.07%1.71%23.74%26.02%-23.09%9.98%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		6.03%13.33%6.47%16.75%-14.05%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 6.03%.

PMAQX

1 день
2.14%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-11.07%
6 месяцев
-13.67%
1 год
-9.69%
3 года*
10.13%
5 лет*
5.31%
10 лет*
—

FESCX

1 день
2.58%
1 месяц
-7.09%
С начала года
6.03%
6 месяцев
7.59%
1 год
32.73%
3 года*
12.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

First Eagle Small Cap Opportunity Fund

Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с CGMSPMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с SPMDPMAQX с SCHMPMAQX с FSKGXPMAQX с FEQIX
Часто сравнивают с FESCX:
FESCX с VBRFESCX с XSMOFESCX с PXSGXFESCX с AVUVFESCX с CALFFESCX с VTWOFESCX с SGIIX

Сравнение комиссий PMAQX и FESCX

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.

FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund
PMAQX
Principal MidCap R6

Доходность на риск

PMAQX vs. FESCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FESCX
Ранг доходности на риск FESCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESCX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESCX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESCX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAQX c FESCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMAQXFESCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.50

1.38

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.99

-2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.27

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.51

2.20

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

8.54

-10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMAQX vs. FESCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FESCX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и FESCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMAQXFESCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

1.38

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.25

+0.35

Корреляция

Корреляция между PMAQX и FESCX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и FESCX

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FESCX в 0.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
PMAQX
Principal MidCap R6		6.52%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%
FESCX
First Eagle Small Cap Opportunity Fund		0.97%1.03%1.56%0.60%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и FESCX

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и FESCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMAQXFESCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-28.53%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-14.72%

-4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-7.16%

-9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-9.12%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

3.80%

+2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и FESCX

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 5.26%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMAQXFESCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.50%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

14.47%

-3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

23.99%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

22.79%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

22.79%

-3.25%