PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение PMAQX с JPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAQX с JPRE

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).

PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или JPRE.

Корреляция

Корреляция между PMAQX и JPRE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.36%
-8.02%
PMAQX
JPRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMAQX:

0.38

JPRE:

1.00

Коэф-т Сортино

PMAQX:

0.65

JPRE:

1.44

Коэф-т Омега

PMAQX:

1.09

JPRE:

1.19

Коэф-т Кальмара

PMAQX:

0.37

JPRE:

1.06

Коэф-т Мартина

PMAQX:

1.19

JPRE:

3.63

Индекс Язвы

PMAQX:

5.95%

JPRE:

4.75%

Дневная вол-ть

PMAQX:

18.81%

JPRE:

17.18%

Макс. просадка

PMAQX:

-40.56%

JPRE:

-23.84%

Текущая просадка

PMAQX:

-13.90%

JPRE:

-8.82%

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у JPRE с доходностью -1.11%.

PMAQX

С начала года

-4.39%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-9.36%

1 год

8.27%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

JPRE

С начала года

-1.11%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-8.02%

1 год

17.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

JPMorgan Realty Income ETF

Сравнение комиссий PMAQX и JPRE

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMAQX: 0.60%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
График комиссии JPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JPRE: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMAQX и JPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMAQX c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PMAQX: 0.38
JPRE: 1.00
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PMAQX: 0.65
JPRE: 1.44
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PMAQX: 1.09
JPRE: 1.19
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PMAQX: 0.37
JPRE: 1.06
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PMAQX: 1.19
JPRE: 3.63

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа JPRE равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
1.00
PMAQX
JPRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и JPRE

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности JPRE в 2.35%

TTM202420232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6		0.21%0.20%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.35%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и JPRE

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-8.82%
PMAQX
JPRE

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и JPRE

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 11.86% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 9.75%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
9.75%
PMAQX
JPRE

Пользовательские портфели с PMAQX или JPRE

BWM Core
5%
YTD
JPST
BINC
SPLV
GLD
GDX
RODM
FXF
VT
RSP
IYH
JEPI
JPRE
HYG
VWO
EBND
BWX
Scott's Portfolio
-0%
YTD
BINC
QQQI
GPIX
SPLV
JPRE
VT
RODM
PRF
JPST
FSMD
VWO
SCHD
HYG
AGG
NOBL
VEA
PNOV
EDV
GLD
1 / 3

Последние обсуждения

about the PortfoliosLab Trends Portfolio

What are the criteria for the PortfoliosLab Trends Portfolio?

Ricky Wong

16 апреля 25 г. Posted in general
16

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
72

How is Sharpe ratio calculated?

The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???

Addendum:

Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!

Bob Peticolas

12 декабря 23 г. Posted in general
958