PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMAQX с JPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAQX с JPRE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE).

PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. JPRE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или JPRE.

Корреляция

Корреляция между PMAQX и JPRE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMAQX:

0.66

JPRE:

0.82

Коэф-т Сортино

PMAQX:

1.10

JPRE:

1.30

Коэф-т Омега

PMAQX:

1.15

JPRE:

1.17

Коэф-т Кальмара

PMAQX:

0.79

JPRE:

0.95

Коэф-т Мартина

PMAQX:

2.67

JPRE:

3.03

Индекс Язвы

PMAQX:

5.03%

JPRE:

5.10%

Дневная вол-ть

PMAQX:

18.99%

JPRE:

17.30%

Макс. просадка

PMAQX:

-40.56%

JPRE:

-23.84%

Текущая просадка

PMAQX:

-5.48%

JPRE:

-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 1.70%.

PMAQX

С начала года

1.95%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-2.66%

1 год

11.81%

5 лет

15.10%

10 лет

N/A

JPRE

С начала года

1.70%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

-3.70%

1 год

14.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMAQX и JPRE

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.

PMAQX
Principal MidCap R6
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMAQX и JPRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
JPRE
Ранг риск-скорректированной доходности JPRE, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPRE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPRE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMAQX c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPRE равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и JPRE

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности JPRE в 2.28%

TTM202420232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6		0.20%0.20%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF		2.28%2.21%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и JPRE

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и JPRE

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...