PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с JPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и JPRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.08%
15.72%
PMAQX
JPRE

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 23.60%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 12.77%.


PMAQX

С начала года

23.60%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

12.09%

1 год

28.50%

5 лет (среднегодовая)

8.75%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JPRE

С начала года

12.77%

1 месяц

-2.36%

6 месяцев

15.72%

1 год

24.22%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PMAQXJPRE
Коэф-т Шарпа2.181.65
Коэф-т Сортино2.912.31
Коэф-т Омега1.371.29
Коэф-т Кальмара1.521.77
Коэф-т Мартина12.796.41
Индекс Язвы2.29%3.91%
Дневная вол-ть13.47%15.25%
Макс. просадка-40.56%-23.84%
Текущая просадка-2.25%-3.21%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и JPRE

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PMAQX и JPRE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.181.65
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.912.31
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.29
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.071.77
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 12.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.796.41
PMAQX
JPRE

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18
1.65
PMAQX
JPRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и JPRE

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JPRE в 2.18%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.18%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и JPRE

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.25%
-3.21%
PMAQX
JPRE

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и JPRE

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
4.27%
PMAQX
JPRE