PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с JPRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAQXJPRE
Дох-ть с нач. г.25.77%13.45%
Дох-ть за 1 год37.18%32.32%
Коэф-т Шарпа2.761.88
Коэф-т Сортино3.672.70
Коэф-т Омега1.481.34
Коэф-т Кальмара1.631.64
Коэф-т Мартина16.537.83
Индекс Язвы2.28%3.86%
Дневная вол-ть13.65%16.03%
Макс. просадка-40.56%-23.84%
Текущая просадка0.00%-2.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PMAQX и JPRE составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и JPRE

С начала года, PMAQX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у JPRE с доходностью 13.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.86%
18.78%
PMAQX
JPRE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и JPRE

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JPRE в 0.50%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии JPRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c JPRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и JPMorgan Realty Income ETF (JPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
JPRE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JPRE, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JPRE, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JPRE, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JPRE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JPRE, с текущим значением в 7.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.83

Сравнение коэффициента Шарпа PMAQX и JPRE

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа JPRE равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и JPRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
1.88
PMAQX
JPRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и JPRE

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности JPRE в 2.17%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
JPRE
JPMorgan Realty Income ETF
2.17%3.26%10.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и JPRE

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки JPRE в -23.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и JPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.63%
PMAQX
JPRE

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и JPRE

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.41%, в то время как у JPMorgan Realty Income ETF (JPRE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
4.77%
PMAQX
JPRE