Сравнение PMAQX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAQX и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и IWR
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
PMAQX vs. IWR — Ранг доходности на риск
PMAQX
IWR
Сравнение PMAQX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.85 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 1.31 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.24 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.71 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.85 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.38 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и IWR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и IWR
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и IWR
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAQX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -58.78% | +18.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -13.38% | -5.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -26.18% | -4.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -5.09% | -11.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -7.85% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 2.91% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и IWR
Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.26% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAQX | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 5.48% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 10.48% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.08% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 18.24% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 19.35% | +0.19% |