Сравнение PMAQX с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или IWR.
Основные характеристики
| PMAQX | IWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 29.06% | 23.16% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 3.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 10.59% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.59 |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 14.36% |
| Макс. просадка | -40.56% | -58.79% |
| Текущая просадка | -0.24% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и IWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и IWR
С начала года, PMAQX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 12.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и IWR
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и IWR
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности IWR в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 2.21% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.86% | 12.39% | 3.39% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.26% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% | 1.45% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и IWR
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и IWR
Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 3.58% и 3.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.