PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAQXIWR
Дох-ть с нач. г.25.77%20.30%
Дох-ть за 1 год37.18%38.81%
Дох-ть за 3 года1.79%4.43%
Дох-ть за 5 лет9.47%11.65%
Коэф-т Шарпа2.762.76
Коэф-т Сортино3.673.84
Коэф-т Омега1.481.48
Коэф-т Кальмара1.632.05
Коэф-т Мартина16.5316.40
Индекс Язвы2.28%2.28%
Дневная вол-ть13.65%13.56%
Макс. просадка-40.56%-58.79%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PMAQX и IWR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и IWR

С начала года, PMAQX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 20.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.87%
13.17%
PMAQX
IWR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и IWR

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IWR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.53
IWR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWR, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWR, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWR, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWR, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWR, с текущим значением в 16.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.40

Сравнение коэффициента Шарпа PMAQX и IWR

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.76
2.76
PMAQX
IWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и IWR

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IWR в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%0.00%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF
1.23%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и IWR

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMAQX
IWR

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и IWR

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.41%
4.05%
PMAQX
IWR