PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMAQX с IWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAQX с IWR

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).

PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или IWR.

Корреляция

Корреляция между PMAQX и IWR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMAQX:

0.56

IWR:

0.45

Коэф-т Сортино

PMAQX:

1.00

IWR:

0.90

Коэф-т Омега

PMAQX:

1.13

IWR:

1.12

Коэф-т Кальмара

PMAQX:

0.63

IWR:

0.50

Коэф-т Мартина

PMAQX:

1.86

IWR:

1.74

Индекс Язвы

PMAQX:

6.58%

IWR:

6.11%

Дневная вол-ть

PMAQX:

19.36%

IWR:

19.66%

Макс. просадка

PMAQX:

-40.56%

IWR:

-58.79%

Текущая просадка

PMAQX:

-5.99%

IWR:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 1.87%.

PMAQX

С начала года

4.39%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-2.66%

1 год

10.68%

5 лет

12.34%

10 лет

N/A

IWR

С начала года

1.87%

1 месяц

11.29%

6 месяцев

-1.54%

1 год

8.85%

5 лет

14.91%

10 лет

9.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMAQX и IWR

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.

PMAQX
Principal MidCap R6
IWR
iShares Russell Midcap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMAQX и IWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг риск-скорректированной доходности IWR, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWR, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMAQX c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и IWR

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IWR в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMAQX
Principal MidCap R6		0.20%0.20%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%0.00%0.00%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.30%1.27%1.43%1.59%1.05%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и IWR

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и IWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и IWR

Principal MidCap R6 (PMAQX) и iShares Russell Midcap ETF (IWR) имеют волатильность 5.62% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...