PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMAQX с SCHM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAQX с SCHM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).

PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SCHM.

Корреляция

Корреляция между PMAQX и SCHM составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMAQX:

0.66

SCHM:

0.10

Коэф-т Сортино

PMAQX:

1.10

SCHM:

0.35

Коэф-т Омега

PMAQX:

1.15

SCHM:

1.05

Коэф-т Кальмара

PMAQX:

0.79

SCHM:

0.13

Коэф-т Мартина

PMAQX:

2.67

SCHM:

0.42

Индекс Язвы

PMAQX:

5.03%

SCHM:

7.13%

Дневная вол-ть

PMAQX:

18.99%

SCHM:

21.25%

Макс. просадка

PMAQX:

-40.56%

SCHM:

-42.43%

Текущая просадка

PMAQX:

-5.48%

SCHM:

-11.52%

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью -4.34%.

PMAQX

С начала года

1.95%

1 месяц

8.62%

6 месяцев

-2.66%

1 год

11.81%

5 лет

15.10%

10 лет

N/A

SCHM

С начала года

-4.34%

1 месяц

9.94%

6 месяцев

-8.85%

1 год

2.26%

5 лет

13.28%

10 лет

9.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMAQX и SCHM

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

PMAQX
Principal MidCap R6
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMAQX и SCHM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг риск-скорректированной доходности SCHM, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMAQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа SCHM равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и SCHM

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SCHM в 1.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMAQX
Principal MidCap R6		0.20%0.20%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.47%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%1.48%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и SCHM

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и SCHM

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 6.35%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...