Сравнение PMAQX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SCHM.
Основные характеристики
PMAQX | SCHM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 9.21% |
Дох-ть за 1 год | 29.06% | 19.24% |
Дох-ть за 3 года | 6.76% | 2.93% |
Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 9.13% |
Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.18 |
Дневная вол-ть | 14.37% | 16.02% |
Макс. просадка | -40.56% | -42.43% |
Текущая просадка | -0.24% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и SCHM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SCHM
С начала года, PMAQX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и SCHM
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SCHM
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SCHM в 1.37%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Principal MidCap R6 | 2.21% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.86% | 12.39% | 3.39% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab US Mid-Cap ETF | 1.05% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% | 1.48% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SCHM
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SCHM
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 3.58%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.