Сравнение PMAQX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SCHM.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SCHM
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 19.45%.
PMAQX
27.70%
6.46%
16.79%
32.26%
9.45%
N/A
SCHM
19.45%
7.19%
12.68%
31.37%
11.37%
11.00%
Основные характеристики
| PMAQX | SCHM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 10.93 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 2.87% |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 15.11% |
| Макс. просадка | -40.56% | -42.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и SCHM
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PMAQX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SCHM
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHM в 2.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.20% | 0.13% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.80% | 3.10% | 2.20% | 2.98% | 2.10% | 2.89% | 3.33% | 2.20% | 2.80% | 2.99% | 3.08% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SCHM
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SCHM
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.62%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.