Сравнение PMAQX с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SCHM.
Основные характеристики
| PMAQX | SCHM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 25.77% | 17.52% |
| Дох-ть за 1 год | 37.18% | 36.54% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 4.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.47% | 11.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.16 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 1.63 | 1.97 |
| Коэф-т Мартина | 16.53 | 12.31 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 13.65% | 15.41% |
| Макс. просадка | -40.56% | -42.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и SCHM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SCHM
С начала года, PMAQX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 17.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и SCHM
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SCHM
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SCHM в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.20% | 0.13% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.71% | 3.19% | 4.48% | 1.97% | 2.68% | 2.02% | 3.89% | 1.27% | 2.55% | 3.16% | 3.68% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SCHM
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SCHM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SCHM
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.41%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.