Сравнение PMAQX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SPMD.
Основные характеристики
| PMAQX | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.14% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | 29.06% | 21.94% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 6.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.21% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 14.37% | 16.71% |
| Макс. просадка | -40.56% | -57.62% |
| Текущая просадка | -0.24% | -1.03% |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и SPMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SPMD
С начала года, PMAQX показывает доходность 17.14%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 11.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и SPMD
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SPMD
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности SPMD в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 2.21% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 4.86% | 12.39% | 3.39% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.03% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SPMD
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SPMD
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 3.58%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.