Сравнение PMAQX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SPMD.
Основные характеристики
| PMAQX | SPMD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.65% | 19.37% |
| Дох-ть за 1 год | 36.46% | 36.70% |
| Дох-ть за 3 года | 1.60% | 5.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 12.13% |
| Коэф-т Шарпа | 2.69 | 2.21 |
| Коэф-т Сортино | 3.58 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.57 | 2.49 |
| Коэф-т Мартина | 16.08 | 13.21 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 13.63% | 16.30% |
| Макс. просадка | -40.56% | -57.62% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и SPMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SPMD
С начала года, PMAQX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью 19.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и SPMD
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SPMD
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPMD в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.20% | 0.13% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.31% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% | 5.71% | 10.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SPMD
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SPMD
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 4.44%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.