PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMAQX с SPMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMAQX с SPMD

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).

PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или SPMD.

Корреляция

Корреляция между PMAQX и SPMD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и SPMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.32%
89.36%
PMAQX
SPMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMAQX:

0.38

SPMD:

-0.11

Коэф-т Сортино

PMAQX:

0.65

SPMD:

-0.01

Коэф-т Омега

PMAQX:

1.09

SPMD:

1.00

Коэф-т Кальмара

PMAQX:

0.37

SPMD:

-0.10

Коэф-т Мартина

PMAQX:

1.19

SPMD:

-0.36

Индекс Язвы

PMAQX:

5.95%

SPMD:

6.64%

Дневная вол-ть

PMAQX:

18.81%

SPMD:

21.19%

Макс. просадка

PMAQX:

-40.56%

SPMD:

-57.62%

Текущая просадка

PMAQX:

-13.90%

SPMD:

-18.63%

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у SPMD с доходностью -11.73%.

PMAQX

С начала года

-4.39%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

-9.36%

1 год

8.27%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

SPMD

С начала года

-11.73%

1 месяц

-7.25%

6 месяцев

-13.54%

1 год

-1.72%

5 лет

14.13%

10 лет

7.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMAQX и SPMD

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.

PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMAQX: 0.60%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
График комиссии SPMD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPMD: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMAQX и SPMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPMD
Ранг риск-скорректированной доходности SPMD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMAQX c SPMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PMAQX: 0.38
SPMD: -0.11
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PMAQX: 0.65
SPMD: -0.01
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PMAQX: 1.09
SPMD: 1.00
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PMAQX: 0.37
SPMD: -0.10
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PMAQX: 1.19
SPMD: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа SPMD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и SPMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.11
PMAQX
SPMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и SPMD

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPMD в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMAQX
Principal MidCap R6		0.21%0.20%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%0.00%0.00%
SPMD
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF		1.65%1.42%1.47%1.64%1.24%1.30%1.57%1.85%1.97%2.13%5.33%5.71%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и SPMD

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SPMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.90%
-18.63%
PMAQX
SPMD

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и SPMD

Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 11.86%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 14.17%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.86%
14.17%
PMAQX
SPMD