Сравнение PMAQX с SPMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. SPMD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и SPMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAQX и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -10.67% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | -23.09% | 25.29% | 18.38% | 49.59% | -6.79% | 24.68% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 3.52% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 14.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 3.52%.
PMAQX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -14.20%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
SPMD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 3.52%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и SPMD
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Доходность на риск
PMAQX vs. SPMD — Ранг доходности на риск
PMAQX
SPMD
Сравнение PMAQX c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.76 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.21 | -1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.26 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 5.39 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.76 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.43 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и SPMD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и SPMD
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности SPMD в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.49% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.35% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и SPMD
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и SPMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAQX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -57.62% | +17.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -8.86% | -10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -24.08% | -7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -5.28% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -8.18% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 3.30% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и SPMD
Текущая волатильность для Principal MidCap R6 (PMAQX) составляет 5.32%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAQX | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.47% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 11.97% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.35% | 21.12% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 19.69% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 21.17% | -1.64% |