Сравнение PMAQX с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMAQX и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | -11.07% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | 2.70% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.02% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью -0.02%.
PMAQX
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -7.74%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.67%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и CGMS
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
PMAQX vs. CGMS — Ранг доходности на риск
PMAQX
CGMS
Сравнение PMAQX c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMAQX | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 1.34 | -1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 1.87 | -2.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.28 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.64 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 7.19 | -8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMAQX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 1.34 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.63 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между PMAQX и CGMS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и CGMS
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности CGMS в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.52% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.93% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и CGMS
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMAQX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -4.08% | -36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -3.65% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.85% | -1.21% | -15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -0.69% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 0.84% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и CGMS
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMAQX | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 1.94% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 2.48% | +8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 4.44% | +13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 5.19% | +13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 5.19% | +14.35% |