PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAQXCGMS
Дох-ть с нач. г.24.65%7.09%
Дох-ть за 1 год36.46%13.48%
Коэф-т Шарпа2.692.77
Коэф-т Сортино3.584.24
Коэф-т Омега1.471.55
Коэф-т Кальмара1.577.15
Коэф-т Мартина16.0822.11
Индекс Язвы2.28%0.62%
Дневная вол-ть13.63%4.97%
Макс. просадка-40.56%-3.79%
Текущая просадка-0.08%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PMAQX и CGMS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и CGMS

С начала года, PMAQX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 7.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.44%
5.24%
PMAQX
CGMS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и CGMS

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08
CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.007.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 22.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.11

Сравнение коэффициента Шарпа PMAQX и CGMS

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.77
PMAQX
CGMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и CGMS

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CGMS в 5.83%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.83%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и CGMS

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CGMS в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
-0.63%
PMAQX
CGMS

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и CGMS

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
1.66%
PMAQX
CGMS