PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PMAQX с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMAQX с CGMS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PMAQX (Principal MidCap R6) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both funds - PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds, while CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, PMAQX returned 9.07%/yr vs 7.55%/yr for CGMS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. PMAQX charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность -4.36%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.63%.

PMAQX

1 день
0.59%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
-7.04%
С начала года
-4.36%
1 год
-8.00%
3 года*
9.07%
5 лет*
5.21%
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
1.08%
С начала года
1.63%
1 год
5.56%
3 года*
7.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMAQX и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
PMAQX
Principal MidCap R6		-4.36%1.71%23.74%26.02%3.46%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.63%7.52%7.24%11.51%2.77%

Correlation

The correlation between PMAQX and CGMS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.50

The correlation between PMAQX and CGMS has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap R6

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с VSMGXPMAQX с SPMDPMAQX с FEQIX
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с HFSICGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Доходность на риск

PMAQX vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMAQX c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMAQXCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.61

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
2.40

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

2.26

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

9.99

-10.90

PMAQX vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа CGMS равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и CGMS

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMAQXCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-4.08%

-36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.25%

-2.47%

-16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-4.08%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-0.36%

-10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-0.66%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

0.56%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и CGMS

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMAQXCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

0.89%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

2.83%

+8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

3.46%

+11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

5.09%

+13.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

5.09%

+14.34%

Сравнение комиссий PMAQX и CGMS

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и CGMS

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CGMS в 6.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.14%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6		6.07%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%

Часто задаваемые вопросы

PMAQX and CGMS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (3.82%) compared to CGMS (0.89%). In terms of maximum drawdown, PMAQX dropped -40.56% vs CGMS's -4.08%.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMAQX и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор