PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с CGMS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap R6 (PMAQX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.79%
4.59%
PMAQX
CGMS

Доходность по периодам

С начала года, PMAQX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью 6.74%.


PMAQX

С начала года

27.70%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

16.79%

1 год

32.26%

5 лет (среднегодовая)

9.45%

10 лет (среднегодовая)

N/A

CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PMAQXCGMS
Коэф-т Шарпа2.382.40
Коэф-т Сортино3.163.61
Коэф-т Омега1.411.46
Коэф-т Кальмара1.675.99
Коэф-т Мартина14.0417.74
Индекс Язвы2.30%0.65%
Дневная вол-ть13.58%4.80%
Макс. просадка-40.56%-3.79%
Текущая просадка0.00%-0.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и CGMS

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между PMAQX и CGMS составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.382.40
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.163.61
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.411.46
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.475.99
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0417.74
PMAQX
CGMS

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.38
2.40
PMAQX
CGMS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и CGMS

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности CGMS в 5.85%


TTM20232022202120202019201820172016
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и CGMS

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, что больше максимальной просадки CGMS в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и CGMS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.96%
PMAQX
CGMS

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и CGMS

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.62%
1.67%
PMAQX
CGMS