PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PMAQX с VSMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PMAQXVSMGX
Дох-ть с нач. г.24.65%12.36%
Дох-ть за 1 год36.46%19.92%
Дох-ть за 3 года1.60%1.34%
Дох-ть за 5 лет9.29%5.79%
Коэф-т Шарпа2.692.57
Коэф-т Сортино3.583.72
Коэф-т Омега1.471.48
Коэф-т Кальмара1.571.45
Коэф-т Мартина16.0815.90
Индекс Язвы2.28%1.26%
Дневная вол-ть13.63%7.79%
Макс. просадка-40.56%-41.18%
Текущая просадка-0.08%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PMAQX и VSMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMAQX и VSMGX

С начала года, PMAQX показывает доходность 24.65%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 12.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.44%
8.07%
PMAQX
VSMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PMAQX и VSMGX

PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VSMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PMAQX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08
VSMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMGX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSMGX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSMGX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSMGX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSMGX, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.90

Сравнение коэффициента Шарпа PMAQX и VSMGX

Показатель коэффициента Шарпа PMAQX на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMAQX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.69
2.57
PMAQX
VSMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMAQX и VSMGX

Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VSMGX в 2.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%0.00%0.00%0.00%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund
2.57%2.63%2.10%1.91%1.71%2.45%2.65%2.15%2.22%2.19%2.10%1.93%

Просадки

Сравнение просадок PMAQX и VSMGX

Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.08%
0
PMAQX
VSMGX

Волатильность

Сравнение волатильности PMAQX и VSMGX

Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.44%
2.04%
PMAQX
VSMGX