Сравнение PMAQX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMAQX или VSMGX.
Доходность
Сравнение доходности PMAQX и VSMGX
Доходность по периодам
С начала года, PMAQX показывает доходность 27.70%, что значительно выше, чем у VSMGX с доходностью 11.60%.
PMAQX
27.70%
6.46%
16.79%
32.26%
9.45%
N/A
VSMGX
11.60%
0.81%
6.46%
15.83%
5.57%
5.46%
Основные характеристики
| PMAQX | VSMGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 3.16 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 14.04 | 12.38 |
| Индекс Язвы | 2.30% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 13.58% | 7.62% |
| Макс. просадка | -40.56% | -41.18% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.68% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMAQX и VSMGX
PMAQX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.13%.
Корреляция
Корреляция между PMAQX и VSMGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMAQX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap R6 (PMAQX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMAQX и VSMGX
Дивидендная доходность PMAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VSMGX в 2.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMAQX Principal MidCap R6 | 0.09% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.20% | 0.13% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 2.59% | 2.63% | 2.10% | 1.91% | 1.71% | 2.45% | 2.65% | 2.15% | 2.22% | 2.19% | 2.10% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок PMAQX и VSMGX
Максимальная просадка PMAQX за все время составила -40.56%, примерно равная максимальной просадке VSMGX в -41.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMAQX и VSMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMAQX и VSMGX
Principal MidCap R6 (PMAQX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) с волатильностью 2.00%. Это указывает на то, что PMAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.