PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Principal MidCap R6 (PMAQX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS74256W5849
CUSIP74256W584
ЭмитентPrincipal Funds
Дата выпуска22 нояб. 2016 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия PMAQX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PMAQX с FEQIX, PMAQX с CGMS, PMAQX с SPMD, PMAQX с SDVY, PMAQX с VIGIX, PMAQX с VSMGX, PMAQX с IWR, PMAQX с JPRE, PMAQX с SCHM, PMAQX с JMST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.54%
14.93%
PMAQX (Principal MidCap R6)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Principal MidCap R6 показал доход в 26.45% с начала года и 35.61% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года26.45%25.82%
1 месяц4.42%3.20%
6 месяцев16.54%14.94%
1 год35.61%35.92%
5 лет (среднегодовая)9.40%14.22%
10 лет (среднегодовая)N/A11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMAQX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.12%5.73%3.83%-6.34%3.46%0.44%6.30%1.86%2.43%-0.83%26.45%
20238.49%-3.01%0.37%2.06%-0.77%8.26%0.80%-0.93%-5.12%-3.30%12.56%2.93%22.90%
2022-10.59%-3.74%2.72%-8.70%-0.65%-8.37%11.09%-3.89%-9.26%7.08%7.52%-8.95%-25.38%
2021-4.43%5.88%2.27%6.53%0.35%2.25%4.14%0.40%-3.67%7.53%-3.07%-2.45%15.83%
20203.31%-6.96%-20.77%13.23%9.02%1.17%6.13%4.33%-2.31%-2.20%12.82%3.14%17.08%
20199.24%5.78%3.29%5.74%-3.08%6.61%1.83%0.67%0.79%1.57%3.13%-2.82%37.16%
20184.40%-5.41%0.74%-1.00%2.27%2.26%2.74%1.80%-0.10%-8.52%3.76%-18.55%-16.78%
20173.16%4.18%0.04%2.40%2.67%-0.16%3.00%0.80%1.97%2.12%2.52%-2.93%21.43%
2016-0.61%0.65%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PMAQX среди mutual funds на нашем сайте составляет 66, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap R6 (PMAQX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Principal MidCap R6 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
3.08
PMAQX (Principal MidCap R6)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal MidCap R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.04$0.04$0.00$0.00$0.00$0.18$0.05$0.04$0.58

Дивидендный доход

0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.05
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2016$0.58$0.58

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
PMAQX (Principal MidCap R6)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal MidCap R6 показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.56%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.182
-36.3%10 нояб. 2021 г.23414 окт. 2022 г.48724 сент. 2024 г.721
-28.18%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.198
-9.23%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1039 июл. 2018 г.112
-5.85%11 янв. 2021 г.1227 янв. 2021 г.75 февр. 2021 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal MidCap R6 составляет 4.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.89%
PMAQX (Principal MidCap R6)
Benchmark (^GSPC)