- ISIN
- US74256W5849
- CUSIP
- 74256W584
- Эмитент
- Principal Funds
- Дата выпуска
- 22 нояб. 2016 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMAQX
Principal MidCap R6 (PMAQX) снизился на 7.4% с начала года. Текущая цена акции PMAQX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMAQX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,293.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal MidCap R6 (PMAQX) показал доход в -7.36% с начала года и -8.59% за последние 12 месяцев.
Principal MidCap R6
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMAQX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PMAQX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.65% | -3.12% | -7.60% | 3.64% | 0.76% | -0.25% | -7.36% | ||||||
| 2025 | 5.24% | -1.23% | -4.18% | -0.52% | 3.82% | 2.83% | 0.95% | 0.71% | -1.44% | -4.21% | 1.21% | -1.04% | 1.71% |
| 2024 | 1.12% | 5.73% | 3.83% | -6.34% | 3.46% | 0.44% | 6.30% | 1.86% | 2.43% | -0.83% | 9.00% | -4.46% | 23.74% |
| 2023 | 8.49% | -3.01% | 0.37% | 2.06% | -0.77% | 8.26% | 0.80% | -0.93% | -5.12% | -3.30% | 12.56% | 5.54% | 26.02% |
| 2022 | -10.59% | -3.74% | 2.72% | -8.70% | -0.65% | -8.37% | 11.09% | -3.89% | -9.26% | 7.08% | 7.52% | -6.16% | -23.09% |
| 2021 | -4.43% | 5.88% | 2.27% | 6.53% | 0.35% | 2.25% | 4.14% | 0.40% | -3.67% | 7.53% | -3.07% | 5.52% | 25.29% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap R6 has an annualized alpha of -0.05%, beta of 0.87, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2017.
- This fund participated in 107.93% of S&P 500 Index downside but only 97.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.05%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 97.84%
- Участие в снижении
- 107.93%
Комиссия
Комиссия PMAQX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMAQX имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap R6 (PMAQX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMAQX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.93 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.52 | -14.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.49 | $2.49 | $2.88 | $0.99 | $0.99 | $3.33 | $0.39 | $2.82 | $2.80 | $0.93 |
Дивидендный доход | 6.26% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.49 | $2.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.88 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.99 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.33 | $3.33 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal MidCap R6 показал максимальную просадку в 40.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap R6 составляет 13.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 18d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -31.10%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.61%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 2mo 24d | 6mo 2dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -19.25%март 2026 г. | 6mo 16d | — | 8mo 25dсент. 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -15.55%апр. 2025 г. | 2mo | 2mo 24d | 4mo 24dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| PMAQX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -56.78% | +16.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.25% | -9.10% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | -18.90% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | -25.43% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.39% | -0.74% | -12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -10.72% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.64% | 1.97% | +6.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMAQX
Добавьте Principal MidCap R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMAQX