Сравнение PLW с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
PLW и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -3.42% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 0.58%.
PLW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и XONE
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. XONE — Ранг доходности на риск
PLW
XONE
Сравнение PLW c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 6.31 | -6.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 13.53 | -13.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 3.03 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 19.73 | -19.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 88.12 | -87.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 6.31 | -6.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 4.94 | -4.62 |
Корреляция
Корреляция между PLW и XONE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и XONE
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и XONE
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -0.40% | -32.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -0.20% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -0.01% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -0.05% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.04% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и XONE
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.21% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 0.34% | +4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 0.61% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 0.87% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 0.87% | +8.23% |