PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с EDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLW с EDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV).

PLW и EDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EDV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PLW и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLW и EDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.26%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		-0.21%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-6.19%23.59%18.67%-3.40%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PLW превзошли акции EDV по среднегодовой доходности: 0.08% против -2.99% соответственно.

PLW

1 день
-0.20%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.09%
3 года*
0.32%
5 лет*
-2.44%
10 лет*
0.08%

EDV

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.16%
1 год
-5.58%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
-2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с RFLPLW с TMFPLW с VGLTPLW с BNDD
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Сравнение комиссий PLW и EDV

PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EDV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Доходность на риск

PLW vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 1616
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWEDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

-0.33

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

-0.33

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

0.96

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.28

-0.31

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.65

-0.60

+1.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа EDV равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWEDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

-0.33

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

-0.15

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.12

+0.19

Корреляция

Корреляция между PLW и EDV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и EDV

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности EDV в 4.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.82%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.96%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок PLW и EDV

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и EDV.

Загрузка...

Показатели просадок

PLWEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-59.96%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-13.84%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-55.03%

+26.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-59.96%

+27.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-54.22%

+32.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.53%

-23.14%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

7.26%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и EDV

Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLWEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

5.45%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

9.91%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.51%

17.22%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

21.62%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

19.84%

-10.74%