Сравнение PLW с RFL
PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) is Government Bonds fund tracking the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while RFL (Rafael Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PLW returned -2.77%/yr vs -50.63%/yr for RFL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PLW и RFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у RFL с доходностью 14.41%.
PLW
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 0.89%
- 5 лет*
- -2.77%
- 10 лет*
- -0.10%
RFL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 8.00%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- -15.51%
- 5 лет*
- -50.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLW и RFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.55% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | 3.25% |
RFL Rafael Holdings, Inc. | 14.41% | -27.48% | -9.84% | -2.14% | -63.33% | -78.13% | 30.72% | 124.97% | -38.00% |
Correlation
The correlation between PLW and RFL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | -0.03 |
The correlation between PLW and RFL shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLW vs. RFL — Ранг доходности на риск
PLW
RFL
Сравнение PLW c RFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Rafael Holdings, Inc. (RFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | RFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | -0.08 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.10 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | RFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | -0.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.71 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.31 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок PLW и RFL
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки RFL в -98.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и RFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLW | RFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -98.15% | +65.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -59.30% | +53.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -59.30% | +47.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -98.15% | +69.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.38% | -97.85% | +75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -67.27% | +57.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 50.52% | -48.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и RFL
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.04%, в то время как у Rafael Holdings, Inc. (RFL) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLW | RFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 10.21% | -8.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 40.32% | -35.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.58% | 80.18% | -73.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 71.83% | -61.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 76.38% | -67.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и RFL
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как RFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.83% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
RFL Rafael Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLW and RFL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RFL has higher volatility (10.21%) compared to PLW (2.04%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs RFL's -98.15%.
PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLW и RFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор