- ISIN
- US46138E1073
- CUSIP
- 46138E107
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 11 окт. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $653M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) снизился на 0.8% с начала года. Текущая цена акции PLW — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $838.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) показал доход в -0.81% с начала года и 3.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLW составила -0.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.47%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 0.90%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PLW по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PLW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 3.02% | -3.00% | -0.64% | 0.38% | 0.74% | -1.22% | -0.81% | |||||
| 2025 | 0.62% | 3.63% | -0.38% | -0.20% | -1.99% | 1.93% | -0.74% | 0.84% | 1.93% | 0.94% | 0.52% | -1.27% | 5.84% |
| 2024 | -0.80% | -1.76% | 0.79% | -4.34% | 2.17% | 1.42% | 2.85% | 1.71% | 1.56% | -3.92% | 1.25% | -3.56% | -2.95% |
| 2023 | 4.46% | -3.56% | 4.08% | 0.47% | -1.88% | -0.59% | -1.21% | -1.56% | -4.77% | -3.04% | 6.22% | 5.41% | 3.31% |
| 2022 | -2.55% | -0.73% | -4.22% | -5.80% | -0.40% | -1.15% | 2.52% | -3.69% | -5.58% | -3.07% | 4.51% | -1.40% | -19.98% |
| 2021 | -2.01% | -3.46% | -3.25% | 1.51% | 0.06% | 2.41% | 2.25% | -0.24% | -1.97% | 0.72% | 1.56% | -1.16% | -3.76% |
Метрики бенчмарка
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF has an annualized alpha of 4.98%, beta of -0.14, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2007.
- This ETF captured 3.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.58%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.98%
- Бета
- -0.14
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 3.49%
- Участие в снижении
- -13.58%
Комиссия
Комиссия PLW составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLW имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.24 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.71 | -8.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 | $0.96 | $0.83 | $0.57 | $0.42 | $0.38 | $0.68 | $0.69 | $0.66 | $0.64 | $0.69 |
Дивидендный доход | 3.86% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.00 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $1.03 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.96 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.83 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.57 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF составляет 22.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.70%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-16.67%июнь 2009 г. | 5mo 11d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 2008 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.72%сент. 2013 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moиюль 2012 г. - окт. 2014 г. | — |
-11.22%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 2y 5mo | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. | — |
-10.21%февр. 2011 г. | 5mo 10d | 5mo 25d | 11mo 5dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| PLW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -56.78% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -9.10% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.49% | -18.90% | +7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -25.43% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -33.92% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.58% | -1.00% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.70% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.09% | +0.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLW
Добавьте Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLW