- ISIN
- US46138E1073
- CUSIP
- 46138E107
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 11 окт. 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $653M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 183K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.88M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) снизился на 1.4% с начала года. Текущая цена акции PLW — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $833.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) показал доход в -1.38% с начала года и 0.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLW составила -0.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- -0.40%
- Всё время*
- 2.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PLW по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 21.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PLW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.02% | 3.02% | -3.00% | -0.64% | 0.38% | 0.74% | -2.69% | 0.93% | -1.38% | ||||
| 2025 | 0.62% | 3.63% | -0.38% | -0.20% | -1.99% | 1.93% | -0.74% | 0.84% | 1.93% | 0.94% | 0.52% | -1.27% | 5.84% |
| 2024 | -0.80% | -1.76% | 0.79% | -4.34% | 2.17% | 1.42% | 2.85% | 1.71% | 1.56% | -3.92% | 1.25% | -3.56% | -2.95% |
| 2023 | 4.46% | -3.56% | 4.08% | 0.47% | -1.88% | -0.59% | -1.21% | -1.56% | -4.77% | -3.04% | 6.22% | 5.41% | 3.31% |
| 2022 | -2.55% | -0.73% | -4.22% | -5.80% | -0.40% | -1.15% | 2.52% | -3.69% | -5.58% | -3.07% | 4.51% | -1.40% | -19.98% |
| 2021 | -2.01% | -3.46% | -3.25% | 1.51% | 0.06% | 2.41% | 2.25% | -0.24% | -1.97% | 0.72% | 1.56% | -1.16% | -3.76% |
Метрики бенчмарка
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF has an annualized alpha of 4.94%, beta of -0.14, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2007.
- This ETF captured 3.83% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -12.43%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.94%
- Бета
- -0.14
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 3.83%
- Участие в снижении
- -12.43%
Комиссия
Комиссия PLW составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLW имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 2.50 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 10.58 | -10.56 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.04 | $1.03 | $0.96 | $0.83 | $0.57 | $0.42 | $0.38 | $0.68 | $0.69 | $0.66 | $0.64 | $0.69 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.60 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $1.03 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.96 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.11 | $0.83 |
| 2022 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.57 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF составляет 23.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-32.70%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 6y 2dавг. 2020 г. - сейчас | — |
-16.67%июнь 2009 г. | 5mo 11d | 1y 2mo | 1y 7moдек. 2008 г. - авг. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-11.72%сент. 2013 г. | 1y 1mo | 1y 1mo | 2y 2moиюль 2012 г. - окт. 2014 г. | — |
-11.22%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 2y 5mo | 2y 10moиюль 2016 г. - май 2019 г. | — |
-10.21%февр. 2011 г. | 5mo 10d | 5mo 25d | 11mo 5dсент. 2010 г. - авг. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| PLW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -56.78% | +24.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -9.10% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | -18.90% | +9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -25.43% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -33.92% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | -0.17% | -22.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.69% | +0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.14% | +0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLW
Добавьте Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLW