Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции PLW — $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $869.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) показал доход в -0.55% с начала года и 4.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLW составила -0.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 11 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PLW закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF has an annualized alpha of 5.03%, beta of -0.14, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 12, 2007.

• This ETF captured 3.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.13%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.14 may look defensive, but with R2 of 0.09 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
• R2 of 0.09 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PLW составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.

PLW имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — в нижних 20% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF показал максимальную просадку в 32.70%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF составляет 22.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.