Сравнение PLW с IEF
PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index while IEF tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLW returned -0.40%/yr vs 0.51%/yr for IEF. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. PLW charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности PLW и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: -0.40% против 0.51% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.41%
- 6 месяцев
- -1.14%
- С начала года
- -1.38%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- -0.40%
- Всё время*
- 2.91%
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $4.59M | $4.88M | $7.10M |
Сравнение доходности по годам PLW и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -1.38% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between PLW and IEF is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г. | 0.94 |
The correlation between PLW and IEF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLW vs. IEF — Ранг доходности на риск
PLW
IEF
Сравнение PLW c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLW | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 0.32 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 0.72 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLW и IEF
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLW | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -23.93% | -8.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -4.07% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.49% | -6.89% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -21.04% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -23.93% | -8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.03% | -11.40% | -11.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -5.39% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 1.78% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и IEF
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLW | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.21% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.88% | 3.67% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.24% | 4.55% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.70% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 6.61% | +2.46% |
Сравнение комиссий PLW и IEF
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и IEF
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что сопоставимо с доходностью IEF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.92% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PLW and IEF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLW has higher volatility (1.67%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, IEF leads with 0.51% vs -0.40% for PLW. On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IEF has performed better with a 0.51% return vs -0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.
IEF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.92% for PLW.
PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.15% for IEF.
IEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLW и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор