Сравнение PLW с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
PLW и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции PLW превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 0.08% против -0.87% соответственно.
PLW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и VGLT
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. VGLT — Ранг доходности на риск
PLW
VGLT
Сравнение PLW c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.04 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 0.04 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 0.09 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.34 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.19 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PLW и VGLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и VGLT
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и VGLT
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -46.18% | +13.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -8.48% | +2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -40.98% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -46.18% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -36.66% | +14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -14.83% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.86% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и VGLT
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.45% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 6.00% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 10.32% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 14.59% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 13.84% | -4.74% |