Сравнение PLW с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
PLW и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PLW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 0.10% против -1.38% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и TLT
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. TLT — Ранг доходности на риск
PLW
TLT
Сравнение PLW c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.04 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.02 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.05 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.11 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.04 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.09 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.26 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PLW и TLT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и TLT
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и TLT
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -48.35% | +15.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -9.23% | +3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -43.70% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -48.35% | +15.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -40.17% | +18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -13.62% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 4.38% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и TLT
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.71% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 6.61% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 11.44% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 15.90% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 14.93% | -5.82% |