PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLW с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLW returned -0.10%/yr vs -1.66%/yr for TLT. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLW charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности PLW и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции PLW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: -0.10% против -1.66% соответственно.

PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLW и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between PLW and TLT is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

0.96

The correlation between PLW and TLT has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с EDVPLW с RFLPLW с VGLTPLW с TMFPLW с BNDD
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

PLW vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.51

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.80

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.65

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

1.63

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.51

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.40

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

-0.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.26

+0.06

Просадки

Сравнение просадок PLW и TLT

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-48.35%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.58%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-19.18%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-43.70%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-48.35%

+15.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-40.44%

+18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-13.82%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.04%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и TLT

Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.04%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.76%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

6.50%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

9.77%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

15.87%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

14.91%

-5.81%

Сравнение комиссий PLW и TLT

PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и TLT

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PLW and TLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to PLW (2.04%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, PLW leads with -0.10% vs -1.66% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PLW has performed better with a -0.10% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 3.83% for PLW.

PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.15% for TLT.

PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLW и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор