Сравнение PLW с TLH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH).
PLW и TLH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и TLH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TLH с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции PLW превзошли акции TLH по среднегодовой доходности: 0.10% против -0.67% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и TLH
PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PLW vs. TLH — Ранг доходности на риск
PLW
TLH
Сравнение PLW c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.14 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.25 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.25 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 0.58 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.14 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.06 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между PLW и TLH составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и TLH
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TLH в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и TLH
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и TLH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -41.14% | +8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -7.57% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -35.41% | +7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -41.14% | +8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -29.63% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -10.58% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.30% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и TLH
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.25% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 5.40% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 9.29% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 12.70% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 11.19% | -2.08% |