Сравнение PLW с TMF
PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - PLW is a Government Bonds fund tracking the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PLW returned -0.09%/yr vs -16.47%/yr for TMF. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PLW charges 0.25%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности PLW и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции PLW превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.09% против -16.47% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 1.25%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- -0.09%
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
Сравнение доходности по годам PLW и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 0.99% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between PLW and TMF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.96 |
The correlation between PLW and TMF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLW vs. TMF — Ранг доходности на риск
PLW
TMF
Сравнение PLW c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLW | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.00 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | -0.00 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLW и TMF
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLW | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -92.89% | +60.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.45% | -26.51% | +21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.58% | -56.09% | +44.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -88.81% | +60.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -92.89% | +60.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -91.71% | +70.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -43.78% | +34.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 12.28% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и TMF
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 1.79%, в то время как у Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLW | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 7.26% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 19.68% | -14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 28.15% | -21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 46.63% | -36.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.09% | 43.87% | -34.78% |
Сравнение комиссий PLW и TMF
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и TMF
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.79% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PLW and TMF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.26%) compared to PLW (1.79%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, PLW leads with -0.09% vs -16.47% for TMF. On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PLW has performed better with a -0.09% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 3.79% for PLW.
PLW is categorized as Government Bonds, while TMF is Leveraged Bonds. PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 1.01% for TMF.
PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLW и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор