Сравнение PLW с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
PLW и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -2.78% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции PLW превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: 0.10% против -15.78% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
TMF
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -13.14%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -8.60%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- -23.40%
- 5 лет*
- -29.30%
- 10 лет*
- -15.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и TMF
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
PLW vs. TMF — Ранг доходности на риск
PLW
TMF
Сравнение PLW c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | -0.44 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | -0.41 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.46 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.74 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.44 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.63 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | -0.36 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.13 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между PLW и TMF составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и TMF
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности TMF в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.01% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и TMF
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -92.61% | +59.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -27.13% | +21.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -88.37% | +60.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -92.61% | +59.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -91.95% | +69.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -43.13% | +33.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 16.93% | -14.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и TMF
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 10.85% | -8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 19.51% | -15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 33.89% | -26.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 46.85% | -37.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 44.00% | -34.89% |