Сравнение PLW с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
PLW и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PLW и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -1.45% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
PLW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и BNDD
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
PLW vs. BNDD — Ранг доходности на риск
PLW
BNDD
Сравнение PLW c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | -0.49 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | -0.58 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.45 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.68 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.49 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.35 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между PLW и BNDD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и BNDD
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и BNDD
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -30.87% | -1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -10.93% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -27.13% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -19.04% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 7.27% | -4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и BNDD
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.47% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 8.07% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 12.39% | -4.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 13.55% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 13.55% | -4.45% |