PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с BNDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLW с BNDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and BNDD (Quadratic Deflation ETF) are both Government Bonds funds. PLW is passively managed, while BNDD is actively managed. Over the past 3 years, PLW returned 0.89%/yr vs -3.91%/yr for BNDD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLW charges 0.25%/yr vs 1.02%/yr for BNDD.

Доходность

Сравнение доходности PLW и BNDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 4.32%.

PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

BNDD

1 день
-0.08%
1 месяц
1.37%
С начала года
4.32%
6 месяцев
2.24%
1 год
3.39%
3 года*
-3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLW и BNDD

2026 (YTD)20252024202320222021
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-1.45%
BNDD
Quadratic Deflation ETF		4.32%-8.17%-6.65%4.02%-17.48%5.54%

Correlation

The correlation between PLW and BNDD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.67

The correlation between PLW and BNDD shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLW и BNDD

Секторы
PLW
BNDD

Финансовые услуги

0.0%
77.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PLW
0.0%
BNDD
77.7%

Сырьевые материалы

PLW

-

BNDD

-

Коммуникационные услуги

PLW

-

BNDD

-

Потребительский циклический сектор

PLW

-

BNDD

-

Потребительский защитный сектор

PLW

-

BNDD

-

Энергетика

PLW

-

BNDD

-

Здравоохранение

PLW

-

BNDD

-

Промышленность

PLW

-

BNDD

-

Недвижимость

PLW

-

BNDD

-

Технологии

PLW

-

BNDD

-

Коммунальные услуги

PLW

-

BNDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

Quadratic Deflation ETF

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с EDVPLW с RFLPLW с VGLTPLW с TMF
Часто сравнивают с BNDD:
BNDD с SPYBNDD с BNDBNDD с UUPBNDD с VGITBNDD с VTBNDD с TLTBNDD с XDTE

Доходность на риск

PLW vs. BNDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BNDD
Ранг доходности на риск BNDD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDD: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDD: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDD: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c BNDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWBNDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.32

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.52

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

0.56

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

1.20

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. BNDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа BNDD равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и BNDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWBNDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.32

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.33

+0.64

Просадки

Сравнение просадок PLW и BNDD

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и BNDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWBNDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-30.87%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-6.09%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-20.75%

+9.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-26.51%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-19.34%

+9.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.83%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и BNDD

Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.04%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWBNDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.21%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

8.11%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

10.59%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

13.38%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

13.38%

-4.28%

Сравнение комиссий PLW и BNDD

PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BNDD в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и BNDD

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности BNDD в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDD
Quadratic Deflation ETF		3.61%3.82%3.85%4.30%43.17%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PLW and BNDD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNDD has higher volatility (2.21%) compared to PLW (2.04%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs BNDD's -30.87%.

On 3-year performance, PLW leads with 0.89% vs -3.91% for BNDD. On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PLW has performed better with a 0.89% return vs -3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.02% for BNDD.

PLW has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.61% for BNDD.

They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 1.02% for BNDD.

PLW currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLW и BNDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор