PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLW с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PLW is a Government Bonds fund tracking the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLW returned -0.10%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PLW charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PLW и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: -0.10% против 7.08% соответственно.

PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLW и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PLW and SPHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

-0.06

The correlation between PLW and SPHD shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PLW и SPHD

Секторы
PLW
SPHD

Финансовые услуги

0.0%
15.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

17.8%

Энергетика

-

14.1%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Финансовые услуги

PLW
0.0%
SPHD
15.6%

Сырьевые материалы

PLW

-

SPHD

-

Коммуникационные услуги

PLW

-

SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PLW

-

SPHD
3.4%

Потребительский защитный сектор

PLW

-

SPHD
17.8%

Энергетика

PLW

-

SPHD
14.1%

Здравоохранение

PLW

-

SPHD
5.1%

Промышленность

PLW

-

SPHD
0.0%

Недвижимость

PLW

-

SPHD
20.1%

Технологии

PLW

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

PLW

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с EDVPLW с RFLPLW с VGLTPLW с TMF
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PLW vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.74

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
1.15

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

1.11

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

2.78

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHD равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.74

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.39

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.40

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PLW и SPHD

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-41.39%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.33%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-13.29%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-19.50%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-41.39%

+8.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-5.37%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-4.70%

-4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.93%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и SPHD

Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.04%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.99%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

7.55%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

11.04%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

14.16%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

17.64%

-8.54%

Сравнение комиссий PLW и SPHD

PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и SPHD

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PLW and SPHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to PLW (2.04%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SPHD leads with 7.08% vs -0.10% for PLW. On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHD has performed better with a 7.08% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.83% for PLW.

PLW is categorized as Government Bonds, while SPHD is Dividend. PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.30% for SPHD.

SPHD currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLW и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор