Сравнение PLW с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PLW и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PLW и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | 12.55% | 10.00% | -0.28% | 4.96% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям SPHD по среднегодовой доходности: 0.10% против 7.24% соответственно.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и SPHD
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PLW vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PLW
SPHD
Сравнение PLW c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.22 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.38 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.50 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.41 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PLW и SPHD составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и SPHD
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и SPHD
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -41.39% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -11.33% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -19.50% | -8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | -41.39% | +8.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -5.14% | -16.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -4.70% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.67% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и SPHD
Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.21% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 7.91% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 14.51% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 14.20% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 17.65% | -8.54% |