PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с SCHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLW с SCHO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and SCHO (Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF) are both Government Bonds funds - PLW tracks the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index while SCHO tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLW returned -0.10%/yr vs 1.71%/yr for SCHO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLW charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for SCHO.

Доходность

Сравнение доходности PLW и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям SCHO по среднегодовой доходности: -0.10% против 1.71% соответственно.

PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

SCHO

1 день
-0.04%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.39%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.80%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLW и SCHO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		0.42%5.49%3.65%4.31%-3.87%-0.64%3.11%3.47%1.37%0.33%

Correlation

The correlation between PLW and SCHO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.61

The correlation between PLW and SCHO has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLW и SCHO

Секторы
PLW
SCHO

Финансовые услуги

0.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PLW
0.0%
SCHO
0.2%

Сырьевые материалы

PLW

-

SCHO

-

Коммуникационные услуги

PLW

-

SCHO
1.1%

Потребительский циклический сектор

PLW

-

SCHO

-

Потребительский защитный сектор

PLW

-

SCHO

-

Энергетика

PLW

-

SCHO

-

Здравоохранение

PLW

-

SCHO

-

Промышленность

PLW

-

SCHO

-

Недвижимость

PLW

-

SCHO

-

Технологии

PLW

-

SCHO
1.1%

Коммунальные услуги

PLW

-

SCHO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с EDVPLW с RFLPLW с VGLTPLW с TMF
Часто сравнивают с SCHO:
SCHO с SGOVSCHO с VGSHSCHO с BSVSCHO с SHVSCHO с BILSCHO с SCHQSCHO с SPTS

Доходность на риск

PLW vs. SCHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг доходности на риск SCHO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWSCHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.48

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.06

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.50

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

3.96

-3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

17.03

-14.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. SCHO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SCHO равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWSCHOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.48

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.91

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

1.10

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.99

-0.68

Просадки

Сравнение просадок PLW и SCHO

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и SCHO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWSCHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-5.69%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-0.86%

-4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-0.98%

-10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-5.69%

-22.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-5.69%

-27.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-0.27%

-22.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.61%

-9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.20%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и SCHO

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWSCHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.41%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

0.90%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

1.37%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

1.98%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

1.56%

+7.54%

Сравнение комиссий PLW и SCHO

PLW берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и SCHO

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности SCHO в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		3.91%4.06%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.27%1.60%1.12%0.82%0.68%

Часто задаваемые вопросы

PLW and SCHO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLW has higher volatility (2.04%) compared to SCHO (0.41%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs SCHO's -5.69%.

On 10-year performance, SCHO leads with 1.71% vs -0.10% for PLW. On fees, SCHO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHO has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHO has performed better with a 1.71% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for PLW.

SCHO has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.83% for PLW.

PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while SCHO tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.03% for SCHO.

SCHO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLW и SCHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор