PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLW с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLW с GSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLW (Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PLW is a Government Bonds fund tracking the Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PLW returned -0.10%/yr vs 7.69%/yr for GSG. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. PLW charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for GSG.

Доходность

Сравнение доходности PLW и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLW показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%. За последние 10 лет акции PLW уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -0.10% против 7.69% соответственно.

PLW

1 день
-0.33%
1 месяц
0.34%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-1.32%
1 год
4.34%
3 года*
0.89%
5 лет*
-2.77%
10 лет*
-0.10%

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLW и GSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		-0.55%5.84%-2.95%3.31%-19.98%-3.76%12.55%10.00%-0.28%4.96%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between PLW and GSG is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г.

-0.22

The correlation between PLW and GSG shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Часто сравнивают с PLW:
PLW с TLHPLW с IEFPLW с TLTPLW с EDVPLW с RFLPLW с VGLTPLW с TMF
Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с VCMDXGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TO

Доходность на риск

PLW vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLW
Ранг доходности на риск PLW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLW: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLW c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLWGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
2.26

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.88

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

5.47

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.24

14.39

-12.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLW vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLW на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLW и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLWGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.26

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

0.70

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

0.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.09

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PLW и GSG

Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и GSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLWGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.70%

-89.62%

+56.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-9.46%

+4.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.58%

-14.94%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-29.12%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.70%

-57.64%

+24.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.38%

-56.95%

+34.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-63.71%

+54.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.59%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PLW и GSG

Текущая волатильность для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) составляет 2.04%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что PLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLWGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

7.65%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

20.42%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.58%

22.95%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

22.61%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.10%

22.03%

-12.93%

Сравнение комиссий PLW и GSG

PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLW и GSG

Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PLW
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF		3.83%3.75%3.56%2.87%1.97%1.15%1.00%1.96%2.14%2.02%2.00%2.14%

Часто задаваемые вопросы

PLW and GSG have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to PLW (2.04%). In terms of maximum drawdown, PLW dropped -32.70% vs GSG's -89.62%.

On 10-year performance, GSG leads with 7.69% vs -0.10% for PLW. On fees, PLW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PLW has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GSG has performed better with a 7.69% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

PLW has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 0.00% for GSG.

PLW is categorized as Government Bonds, while GSG is Commodities. PLW tracks Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.25% for PLW and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLW и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор