Сравнение PLW с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
PLW и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Ryan/NASDAQ 1-30 Year Treasury Laddered Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PLW и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLW и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | -0.06% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | 2.59% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, PLW показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
PLW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 0.10%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLW и BUCK
PLW берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
PLW vs. BUCK — Ранг доходности на риск
PLW
BUCK
Сравнение PLW c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLW | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.76 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.52 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | 1.39 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.59 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.45 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между PLW и BUCK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLW и BUCK
Дивидендная доходность PLW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLW Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF | 3.81% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLW и BUCK
Максимальная просадка PLW за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLW и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -5.43% | -27.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -5.43% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | 0.00% | -22.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -0.52% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.04% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLW и BUCK
Invesco 1-30 Laddered Treasury ETF (PLW) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что PLW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLW | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 0.37% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 1.68% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 4.83% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 3.55% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.11% | 3.55% | +5.56% |