PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned 2.39% vs 9.04% for YMAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью 6.30%.

PLTW

1 день
-0.05%
1 месяц
4.75%
С начала года
-26.24%
6 месяцев
-26.55%
1 год
2.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTW и YMAX

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.24%59.45%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%-0.03%

Correlation

The correlation between PLTW and YMAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.62

The correlation between PLTW and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PLTW и YMAX

Секторы
PLTW
YMAX

Технологии

20.0%
68.7%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

4.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.8%

Здравоохранение

-

0.8%

Промышленность

-

1.9%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Технологии

PLTW
20.0%
YMAX
68.7%

Сырьевые материалы

PLTW

-

YMAX
2.2%

Коммуникационные услуги

PLTW

-

YMAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

PLTW

-

YMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

PLTW

-

YMAX
0.9%

Энергетика

PLTW

-

YMAX
0.1%

Финансовые услуги

PLTW

-

YMAX
13.8%

Здравоохранение

PLTW

-

YMAX
0.8%

Промышленность

PLTW

-

YMAX
1.9%

Недвижимость

PLTW

-

YMAX
0.0%

Коммунальные услуги

PLTW

-

YMAX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

PLTW vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.42

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
0.70

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.35

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.09

0.82

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.70

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PLTW и YMAX

Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.29%

-26.13%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.29%

-26.13%

-20.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.67%

-5.75%

-33.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-6.33%

-13.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.32%

11.00%

+14.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и YMAX

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.24%

6.22%

+14.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.20%

17.09%

+29.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.72%

21.60%

+40.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.73%

22.95%

+49.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.73%

22.95%

+49.78%

Сравнение комиссий PLTW и YMAX

PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и YMAX

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.36%, что больше доходности YMAX в 72.77%

ПозицияTTM20252024
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.36%72.40%0.00%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and YMAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (20.24%) compared to YMAX (6.22%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, YMAX leads with 9.04% vs 2.39% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAX has performed better with a 9.04% return vs 2.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

PLTW has the higher dividend yield at 121.36%, compared with 72.77% for YMAX.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.28% for YMAX.

YMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор