Сравнение PLTW с PLTY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -26.59% vs -14.92% for PLTY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -42.11%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -26.92%.
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 28.26% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -26.92% | 20.48% |
Correlation
The correlation between PLTW and PLTY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between PLTW and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTW
PLTY
Сравнение PLTW c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.41 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.79 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLTY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -52.65%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.65% | -36.62% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.65% | -36.62% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.65% | -36.62% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -13.27% | -10.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.25% | 19.00% | +8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLTY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 23.13% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 16.40%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.13% | 16.40% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.72% | 32.73% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.56% | 43.35% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 52.67% | +21.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.29% | 52.67% | +21.62% |
Сравнение комиссий PLTW и PLTY
И PLTW, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLTY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 151.83%, что больше доходности PLTY в 125.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 125.34% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, PLTW and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to PLTY (16.40%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -52.65% vs PLTY's -36.62%.
On 1-year performance, PLTY leads with -14.92% vs -26.59% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -14.92% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 125.34% for PLTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор