Сравнение PLTW с PLTY
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -0.85% vs 4.68% for PLTY. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -13.54%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 59.45% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 31.41% |
Correlation
The correlation between PLTW and PLTY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between PLTW and PLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. PLTY — Ранг доходности на риск
PLTW
PLTY
Сравнение PLTW c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.14 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 0.26 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.11 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.26 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLTY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки PLTY в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -36.61% | -9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | -34.41% | -11.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -25.02% | -14.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -12.77% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 17.72% | +7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLTY
PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 22.32% по сравнению с YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | 15.13% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | 32.38% | +13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 43.50% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 52.94% | +19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 52.94% | +19.91% |
Сравнение комиссий PLTW и PLTY
И PLTW, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLTY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности PLTY в 108.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PLTW and PLTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLTW has higher volatility (22.32%) compared to PLTY (15.13%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -46.29% vs PLTY's -36.61%.
On 1-year performance, PLTY leads with 4.68% vs -0.85% for PLTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, PLTY has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a 4.68% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 108.80% for PLTY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор