PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTW с MSTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTW с MSTW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -18.30% vs -82.53% for MSTW. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTW и MSTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -17.94%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -45.96%.

PLTW

1 день
-3.46%
1 месяц
21.84%
6 месяцев
10.43%
С начала года
-17.94%
1 год
-18.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
3.58%

MSTW

1 день
1.51%
1 месяц
-3.57%
6 месяцев
-33.17%
С начала года
-45.96%
1 год
-82.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-83.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MSTW

Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF
$1.29M$1.31M$2.87M

PLTW

PLTR WeeklyPay™ ETF
$3.85M$3.27M$3.81M

Сравнение доходности по годам PLTW и MSTW

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-17.94%13.39%
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF		-45.96%-71.40%

Correlation

The correlation between PLTW and MSTW is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с NVDWPLTW с HOOWPLTW с CHPYPLTW с PTIR
Часто сравнивают с MSTW:
MSTW с MSTYMSTW с MSTMSTW с MSTRMSTW с MSIIMSTW с TSLWMSTW с YBTCMSTW с BTC-USD

Доходность на риск

PLTW vs. MSTW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 66
Ранг коэф-та Мартина
MSTW
Ранг доходности на риск MSTW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTW: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PLTW c MSTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTWMSTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.92

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
-2.10

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.78

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

-0.95

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

-1.30

+0.72

PLTW vs. MSTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа MSTW равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и MSTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTW и MSTW

Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки MSTW в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MSTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTWMSTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.27%

-87.29%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.27%

-86.75%

+29.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.88%

-84.56%

+51.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.30%

-59.08%

+33.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.76%

63.67%

-31.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и MSTW

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 34.60% по сравнению с Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF (MSTW) с волатильностью 19.58%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTWMSTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.60%

19.58%

+15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.23%

72.73%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.89%

90.38%

-18.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.99%

89.96%

-10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.99%

89.96%

-10.97%

Сравнение комиссий PLTW и MSTW

И PLTW, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и MSTW

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 101.90%, что меньше доходности MSTW в 379.51%

ПозицияTTM2025
MSTW
Roundhill MSTR WeeklyPay™ ETF		379.51%106.94%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		101.90%72.40%

Часто задаваемые вопросы

PLTW and MSTW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (34.60%) compared to MSTW (19.58%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs MSTW's -87.29%.

On 1-year performance, PLTW leads with -18.30% vs -82.53% for MSTW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTW has been the lower-risk option at 19.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTW has performed better with a -18.30% return vs -82.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTW and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTW has the higher dividend yield at 379.51%, compared with 101.90% for PLTW.

PLTW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTW и MSTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор