Сравнение PLTW с MSTZ
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, PLTW returned -20.56% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -31.68%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
PLTW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -31.01%
- С начала года
- -31.68%
- 1 год
- -20.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -31.68% | 28.26% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 2.02% |
Correlation
The correlation between PLTW and MSTZ is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PLTW
MSTZ
Сравнение PLTW c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTW | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.33 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.55 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.84 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTW и MSTZ
Максимальная просадка PLTW за все время составила -57.27%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.27% | -99.38% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.27% | -84.89% | +27.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.12% | -97.53% | +53.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -94.55% | +70.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 43.95% | -14.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и MSTZ
Текущая волатильность для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) составляет 18.73%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.73% | 55.03% | -36.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.03% | 134.45% | -86.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 148.58% | -86.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.81% | 170.73% | -96.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.81% | 170.73% | -96.92% |
Сравнение комиссий PLTW и MSTZ
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и MSTZ
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 126.22%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 126.22% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and MSTZ have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PLTW (18.73%). In terms of maximum drawdown, PLTW dropped -57.27% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -20.56% for PLTW. On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, PLTW has been the lower-risk option at 18.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -20.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
PLTW has the higher dividend yield at 126.22%, compared with 0.00% for MSTZ.
PLTW is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Roundhill and REX. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор