Сравнение PLTD с MSTZ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. PLTD управляется пассивно, а MSTZ активно. За последний год PLTD показал -46.69% против -17.18% у MSTZ. При корреляции 0.41 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 1.05% у MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и MSTZ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -62.62%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -23.78%
- 1 месяц
- -36.47%
- С начала года
- -62.62%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- -17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -62.62% | -38.95% | 66.96% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и MSTZ составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PLTD
MSTZ
Сравнение PLTD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.13 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 0.83 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.11 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.27 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.52 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.13 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.54 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и MSTZ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -99.36% | +22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -77.04% | +16.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -98.69% | +28.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -94.03% | +35.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 39.99% | +7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 39.84%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 39.84% | -22.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 125.09% | -87.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 135.99% | -82.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 172.39% | -108.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 172.39% | -108.05% |
Сравнение комиссий PLTD и MSTZ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и MSTZ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |