Сравнение PLTD с SMST
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) — оба фонда категории Inverse Equities. PLTD управляется пассивно, а SMST активно. За последний год PLTD показал -46.69% против -5.79% у SMST. При корреляции 0.42 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 1.29% у SMST.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SMST
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -52.69%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- -7.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -52.69%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -52.69% | -44.36% | 67.47% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SMST составляет 0.38 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SMST — Ранг доходности на риск
PLTD
SMST
Сравнение PLTD c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.04 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | 0.96 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.09 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.16 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.54 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SMST
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SMST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -99.25% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -70.69% | +10.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -98.14% | +28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -90.02% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 40.83% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SMST
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 17.67%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 33.48%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 33.48% | -15.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 122.81% | -85.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 134.23% | -80.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 167.71% | -103.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 167.71% | -103.37% |
Сравнение комиссий PLTD и SMST
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SMST
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% |