Сравнение PLTD с SMCZ
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SMCZ (Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF) are both Inverse Equities funds. PLTD is passively managed, while SMCZ is actively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -89.94% for SMCZ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.29%/yr for SMCZ.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SMCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у SMCZ с доходностью -90.14%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCZ
- 1 день
- 10.93%
- 1 месяц
- -77.87%
- С начала года
- -90.14%
- 6 месяцев
- -87.78%
- 1 год
- -89.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и SMCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -60.78% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | -90.14% | -61.04% |
Correlation
The correlation between PLTD and SMCZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SMCZ — Ранг доходности на риск
PLTD
SMCZ
Сравнение PLTD c SMCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SMCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.88 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.98 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -2.00 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.57 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.58 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SMCZ
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SMCZ в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SMCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -97.40% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -91.74% | +46.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -97.12% | +26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -75.71% | +16.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 44.99% | -14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SMCZ
Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) составляет 18.68%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF (SMCZ) волатильность равна 80.07%. Это указывает на то, что PLTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SMCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 80.07% | -61.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 131.65% | -93.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 156.87% | -105.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 163.39% | -99.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 163.39% | -99.66% |
Сравнение комиссий PLTD и SMCZ
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SMCZ в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SMCZ
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SMCZ в 20.59%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 20.59% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SMCZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCZ has higher volatility (80.07%) compared to PLTD (18.68%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SMCZ's -97.40%.
On 1-year performance, PLTD leads with -22.19% vs -89.94% for SMCZ. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, PLTD has been the lower-risk option at 18.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -22.19% return vs -89.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.29% for SMCZ.
SMCZ has the higher dividend yield at 20.59%, compared with 3.26% for PLTD.
They also come from different issuers: Direxion and Defiance. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.29% for SMCZ.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SMCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор