Сравнение PLTD с SPXS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned 5.29% vs -41.66% for SPXS. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 40.92%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%.
PLTD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 17.18%
- С начала года
- 40.92%
- 6 месяцев
- 54.26%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам PLTD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 40.92% | -70.53% | -5.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | 8.04% |
Correlation
The correlation between PLTD and SPXS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between PLTD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PLTD
SPXS
Сравнение PLTD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.81 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.89 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | -1.54 | +1.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPXS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -100.00% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -46.84% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.91% | -100.00% | +36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.60% | -96.29% | +36.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 27.25% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPXS
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.73% | 14.27% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.05% | 29.40% | +8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.69% | 37.36% | +14.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 50.69% | +12.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.24% | 53.58% | +9.66% |
Сравнение комиссий PLTD и SPXS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPXS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.49% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SPXS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.73%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, PLTD leads with 5.29% vs -41.66% for SPXS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a 5.29% return vs -41.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 2.49% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.08% for SPXS.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор