Сравнение PLTD с SPXS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) — оба фонда категории Inverse Equities от Direxion — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а SPXS отслеживает S&P 500 Index (-300%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -56.97% у SPXS. Корреляция 0.56 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PLTD взимает 0.98% в год против 1.08% у SPXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPXS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -8.38%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -13.91%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -56.97%
- 3 года*
- -40.40%
- 5 лет*
- -32.71%
- 10 лет*
- -40.94%
Сравнение доходности по годам PLTD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -8.38% | -41.53% | 10.68% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SPXS составляет 0.51 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.56 |
Корреляция между PLTD и SPXS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.51 до 0.56 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PLTD
SPXS
Сравнение PLTD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -1.46 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -2.55 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.90 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.83 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPXS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -100.00% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -59.78% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -100.00% | +29.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -96.28% | +37.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 49.26% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPXS
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) имеют волатильность 17.67% и 16.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 16.95% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 28.37% | +9.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 39.77% | +13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 50.50% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 53.52% | +10.82% |
Сравнение комиссий PLTD и SPXS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPXS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SPXS в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.99% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |