Сравнение PLTD с SPXS
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -7.39% vs -42.52% for SPXS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.11%.
PLTD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -23.66%
- С начала года
- -26.11%
- 1 год
- -42.52%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- -41.40%
Сравнение доходности по годам PLTD и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 18.02% | -70.53% | -5.12% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.11% | -41.53% | 8.04% |
Correlation
The correlation between PLTD and SPXS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between PLTD and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SPXS — Ранг доходности на риск
PLTD
SPXS
Сравнение PLTD c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.98 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -1.69 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SPXS
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -100.00% | +22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -43.64% | +13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.78% | -100.00% | +30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -96.30% | +36.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 25.26% | -9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SPXS
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 11.85% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 30.02% | +9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 37.64% | +13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 50.75% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.92% | 53.51% | +9.41% |
Сравнение комиссий PLTD и SPXS
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SPXS
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPXS в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.97% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SPXS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (16.73%) compared to SPXS (11.85%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs SPXS's -100.00%.
On 1-year performance, PLTD leads with -7.39% vs -42.52% for SPXS. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -7.39% return vs -42.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.97% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.08% for SPXS.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор