Сравнение PLTD с SH
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -16.93% vs -14.92% for SH. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность -9.95%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -9.41%.
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
SH
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- -9.33%
- С начала года
- -9.41%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- -12.51%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.62%
- Всё время*
- -11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $279.99M | $325.06M | $338.33M | |
| $276.17M | $248.05M | $297.05M |
Сравнение доходности по годам PLTD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
SH ProShares Short S&P500 | -9.41% | -11.35% | 2.89% |
Correlation
The correlation between PLTD and SH is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between PLTD and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SH — Ранг доходности на риск
PLTD
SH
Сравнение PLTD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.82 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.88 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.73 | +0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SH
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки SH в -94.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -94.72% | +17.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.73% | -16.95% | -23.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -94.70% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -67.94% | +7.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 8.85% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SH
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 37.40% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.40% | 4.07% | +33.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 10.26% | +42.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 12.79% | +47.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 16.99% | +49.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 18.03% | +48.46% |
Сравнение комиссий PLTD и SH
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SH
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности SH в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.31% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and SH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to SH (4.07%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.49% vs SH's -94.72%.
On 1-year performance, SH leads with -14.92% vs -16.93% for PLTD. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -14.92% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
SH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.89% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.89% for SH.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор