Сравнение PLTD с SH
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и SH (ProShares Short S&P500) — оба фонда категории Inverse Equities — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а SH отслеживает S&P 500 (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -22.57% у SH. Корреляция 0.55 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. PLTD взимает 0.98% в год против 0.90% у SH.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и SH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у SH с доходностью -2.96%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -22.57%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- -12.46%
Сравнение доходности по годам PLTD и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
SH ProShares Short S&P500 | -2.96% | -11.35% | 3.71% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и SH составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.55 |
Корреляция между PLTD и SH остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.50 до 0.55 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. SH — Ранг доходности на риск
PLTD
SH
Сравнение PLTD c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -1.75 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -2.49 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.72 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.86 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -1.09 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.75 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.58 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и SH
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки SH в -94.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -94.33% | +16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -24.26% | -36.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -94.33% | +24.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -67.55% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 19.04% | +28.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и SH
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.41% | +12.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 9.50% | +28.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 13.01% | +40.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 16.90% | +47.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 18.01% | +46.33% |
Сравнение комиссий PLTD и SH
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и SH
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности SH в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.27% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |