Сравнение PLTD с DOG
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -16.93% vs -15.77% for DOG. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTD показывает доходность -9.95%, а DOG немного выше – -9.94%.
PLTD
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -24.39%
- 6 месяцев
- -27.45%
- С начала года
- -9.95%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.68%
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $279.99M | $325.06M | $338.33M |
Сравнение доходности по годам PLTD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | -9.95% | -70.53% | -5.12% |
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -8.40% | 4.36% |
Correlation
The correlation between PLTD and DOG is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. DOG — Ранг доходности на риск
PLTD
DOG
Сравнение PLTD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.81 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.98 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.95 | +0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и DOG
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.49%, что меньше максимальной просадки DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -93.05% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.73% | -16.13% | -24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.94% | -93.05% | +16.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.23% | -66.60% | +6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 8.11% | +6.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и DOG
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 37.40% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.40% | 4.20% | +33.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.56% | 10.11% | +42.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.96% | 12.59% | +47.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.49% | 14.86% | +51.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.49% | 17.50% | +48.99% |
Сравнение комиссий PLTD и DOG
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и DOG
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности DOG в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.89% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and DOG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (37.40%) compared to DOG (4.20%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.49% vs DOG's -93.05%.
On 1-year performance, DOG leads with -15.77% vs -16.93% for PLTD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -15.77% return vs -16.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.50% for DOG.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for DOG.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор