Сравнение PLTD с DOG
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -22.19% vs -12.72% for DOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.15%.
PLTD
- 1 день
- 6.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
Сравнение доходности по годам PLTD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.23% | -70.53% | -5.12% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | 4.08% |
Correlation
The correlation between PLTD and DOG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. DOG — Ранг доходности на риск
PLTD
DOG
Сравнение PLTD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.87 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.43 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -1.05 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -0.57 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и DOG
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -92.69% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -14.63% | -30.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.01% | -92.61% | +21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.43% | -66.39% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.14% | 8.89% | +21.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и DOG
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 2.98% | +15.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.02% | 9.37% | +28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 12.13% | +39.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.73% | 14.79% | +48.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.73% | 17.49% | +46.24% |
Сравнение комиссий PLTD и DOG
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и DOG
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности DOG в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.26% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and DOG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (18.68%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs DOG's -92.69%.
On 1-year performance, DOG leads with -12.72% vs -22.19% for PLTD. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.72% return vs -22.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 3.26% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for DOG.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор