Сравнение PLTD с DOG
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -0.66% vs -14.33% for DOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -5.77%.
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам PLTD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -70.53% | -5.12% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -8.40% | 4.36% |
Correlation
The correlation between PLTD and DOG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. DOG — Ранг доходности на риск
PLTD
DOG
Сравнение PLTD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -1.02 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.82 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и DOG
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -92.79% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.15% | -14.12% | -25.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.13% | -92.73% | +27.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.59% | -66.45% | +6.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.83% | 8.69% | +15.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и DOG
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 19.56% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | 4.15% | +15.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.20% | 9.86% | +28.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 12.45% | +39.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.26% | 14.83% | +48.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.26% | 17.49% | +45.77% |
Сравнение комиссий PLTD и DOG
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и DOG
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DOG в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and DOG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (19.56%) compared to DOG (4.15%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs DOG's -92.79%.
On 1-year performance, PLTD leads with -0.66% vs -14.33% for DOG. On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTD has performed better with a -0.66% return vs -14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PLTD.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.71% for PLTD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 0.95% for DOG.
PLTD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор