Сравнение PLTD с DOG
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) и DOG (ProShares Short Dow30) — оба фонда категории Inverse Equities — PLTD отслеживает Palantir Technologies Inc. (-100%), а DOG отслеживает DJ Industrial Average (-100%). Оба фонда управляются пассивно. За последний год PLTD показал -46.69% против -14.97% у DOG. При корреляции 0.37 их движения в цене в значительной степени независимы. PLTD взимает 0.98% в год против 0.95% у DOG.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и DOG
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -0.21%.
PLTD
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 5.98%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- -46.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- -14.97%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -4.97%
- 10 лет*
- -10.78%
Сравнение доходности по годам PLTD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 16.59% | -70.53% | -5.12% |
DOG ProShares Short Dow30 | -0.21% | -8.40% | 4.08% |
Корреляция
Корреляция между PLTD и DOG составляет 0.32 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. DOG — Ранг доходности на риск
PLTD
DOG
Сравнение PLTD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -1.16 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | -1.58 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.82 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.62 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | -0.86 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -1.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.56 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и DOG
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что меньше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -92.59% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.37% | -21.18% | -39.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.14% | -92.30% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.39% | -66.22% | +7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.14% | 15.31% | +31.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и DOG
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.67% | 5.27% | +12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.67% | 9.47% | +28.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.58% | 13.16% | +40.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.34% | 14.78% | +49.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.34% | 17.47% | +46.87% |
Сравнение комиссий PLTD и DOG
PLTD берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и DOG
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности DOG в 3.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.17% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.35% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |