Сравнение PLTD с BRKD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -23.62% vs 6.26% for BRKD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 13.62%, что значительно выше, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
PLTD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 13.62%
- 6 месяцев
- 13.35%
- 1 год
- -23.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 13.62% | -70.53% | -5.12% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between PLTD and BRKD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
PLTD
BRKD
Сравнение PLTD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.10 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.67 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.31 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 0.48 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | 0.04 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок PLTD и BRKD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -17.92% | -59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.79% | -9.34% | -35.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.90% | -3.69% | -67.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.46% | -7.73% | -51.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.20% | 4.78% | +25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и BRKD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 0.00% | +17.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 9.20% | +28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.79% | 13.32% | +38.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.64% | 17.23% | +46.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.64% | 17.23% | +46.41% |
Сравнение комиссий PLTD и BRKD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и BRKD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности BRKD в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 2.82% | 3.50% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 3.25% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and BRKD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (17.33%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 6.26% vs -23.62% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 6.26% return vs -23.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
PLTD has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.82% for BRKD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор