Сравнение PLTD с BRKD
PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) and BRKD (Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - PLTD tracks the Palantir Technologies Inc. (-100%) while BRKD tracks the Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Both are passively managed. Over the past year, PLTD returned -7.39% vs 1.11% for BRKD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PLTD charges 0.98%/yr vs 1.00%/yr for BRKD.
Доходность
Сравнение доходности PLTD и BRKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTD показывает доходность 18.02%, что значительно выше, чем у BRKD с доходностью 5.90%.
PLTD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 18.02%
- 1 год
- -7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 5.90%
- 1 год
- 1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTD и BRKD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 18.02% | -70.53% | -5.12% |
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 5.90% | -6.69% | 2.19% |
Correlation
The correlation between PLTD and BRKD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between PLTD and BRKD shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTD vs. BRKD — Ранг доходности на риск
PLTD
BRKD
Сравнение PLTD c BRKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) и Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTD | BRKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.12 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 0.23 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTD и BRKD
Максимальная просадка PLTD за все время составила -77.34%, что больше максимальной просадки BRKD в -17.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTD и BRKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.34% | -17.92% | -59.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.31% | -9.34% | -20.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.78% | -3.69% | -66.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.88% | -7.44% | -52.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.91% | 4.83% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTD и BRKD
Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares (BRKD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PLTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTD | BRKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.73% | 0.00% | +16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.28% | 8.35% | +30.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 12.49% | +39.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.92% | 16.61% | +46.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.92% | 16.61% | +46.31% |
Сравнение комиссий PLTD и BRKD
PLTD берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BRKD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTD и BRKD
Дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности BRKD в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 1.91% | 3.50% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.97% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
PLTD and BRKD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTD has higher volatility (16.73%) compared to BRKD (0.00%). In terms of maximum drawdown, PLTD dropped -77.34% vs BRKD's -17.92%.
On 1-year performance, BRKD leads with 1.11% vs -7.39% for PLTD. On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. On volatility, BRKD has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKD has performed better with a 1.11% return vs -7.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.00% for BRKD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.91% for BRKD.
PLTD tracks Palantir Technologies Inc. (-100%), while BRKD tracks Berkshire Hathaway Inc. Class B (-100%). Their fees differ too: 0.98% for PLTD and 1.00% for BRKD.
BRKD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTD и BRKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор