Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD) Коэффициент Шарпа: -0.88

Коэффициент Шарпа PLTD равен -0.88, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.88 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 17 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PLTD

Вызывает опасения

PLTD опережает 1.3% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция PLTD на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PLTD относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 1.22 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.22 до 2.72
Зеленая зона (верхние 25%): 2.72 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.32+
Медиана (50-й перцентиль): 2.09 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares с другими ETF в категории Inverse Equities, Leveraged за несколько временных периодов, показывая, как доходность PLTD с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 17 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MUU	Direxion Daily MU Bull 2X Shares	23.48
MULL	GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	21.81
KORU	Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	11.57
INTW	GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	5.46
GGLL	Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares	5.35
TSMX	Direxion Daily TSM Bull 2X Shares	5.26
GOOX	T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF	5.11
AMDL	GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF	4.76
AMDG	Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	4.69
QTAP	Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	4.58
PLTD	Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares	-0.88

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PLTD во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PLTD стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore PLTD risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

PLTD Sortino Ratio