Сравнение PLRIX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.25% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 12.26% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.91%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и PMJIX
И PLRIX, и PMJIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PLRIX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PLRIX
PMJIX
Сравнение PLRIX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.72 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.16 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 3.76 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.72 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.37 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и PMJIX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и PMJIX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.23% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и PMJIX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -49.75% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -14.85% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -49.75% | +12.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -49.75% | +12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -9.91% | -11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -16.44% | +8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.69% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) составляет 3.72%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 5.31% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 12.52% | -6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 22.29% | -12.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 39.63% | -27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 33.08% | -21.63% |