PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLRIX с DEEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLRIX с DEEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) and DEEIX (Delaware Extended Duration Bond Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, PLRIX returned 1.74%/yr vs 2.04%/yr for DEEIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PLRIX charges 0.50%/yr vs 0.57%/yr for DEEIX.

Доходность

Сравнение доходности PLRIX и DEEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLRIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DEEIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям DEEIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.04% соответственно.

PLRIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
С начала года
0.34%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.42%
3 года*
3.25%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
1.74%

DEEIX

1 день
0.07%
1 месяц
2.05%
С начала года
1.29%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.06%
3 года*
4.07%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLRIX и DEEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		0.34%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%12.79%
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		1.29%6.26%-1.29%9.21%-26.47%-0.70%15.17%22.02%-7.69%12.61%

Correlation

The correlation between PLRIX and DEEIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.92

The correlation between PLRIX and DEEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Delaware Extended Duration Bond Fund

Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с DODIXPLRIX с BNDPLRIX с SLDAXPLRIX с LDRAXPLRIX с RPLCX
Часто сравнивают с DEEIX:
DEEIX с LDRAXDEEIX с IPOAXDEEIX с DDFLXDEEIX с SOAIXDEEIX с RPLCXDEEIX с SBIFXDEEIX с SLDAX

Доходность на риск

PLRIX vs. DEEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DEEIX
Ранг доходности на риск DEEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLRIX c DEEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLRIXDEEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.11

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.63

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

1.64

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

4.23

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLRIX vs. DEEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и DEEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLRIXDEEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.11

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.18

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.19

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PLRIX и DEEIX

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки DEEIX в -34.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и DEEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLRIXDEEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-34.48%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-5.14%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-12.53%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-34.48%

-2.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-34.48%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-16.41%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-6.44%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.99%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PLRIX и DEEIX

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Delaware Extended Duration Bond Fund (DEEIX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLRIXDEEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.46%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

5.41%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

7.66%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

11.62%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

10.60%

+0.87%

Сравнение комиссий PLRIX и DEEIX

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DEEIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRIX и DEEIX

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности DEEIX в 5.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEIX
Delaware Extended Duration Bond Fund		5.17%5.05%4.90%3.95%4.35%7.87%10.28%4.79%4.56%3.74%3.75%4.62%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.71%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PLRIX and DEEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLRIX has higher volatility (2.99%) compared to DEEIX (2.46%). In terms of maximum drawdown, PLRIX dropped -37.41% vs DEEIX's -34.48%.

DEEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLRIX и DEEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор