Сравнение PLRIX с LDRAX
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) and LDRAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, PLRIX returned 1.74%/yr vs 1.45%/yr for LDRAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. PLRIX charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for LDRAX.
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и LDRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у LDRAX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции PLRIX превзошли акции LDRAX по среднегодовой доходности: 1.74% против 1.45% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 1.74%
LDRAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- -3.12%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам PLRIX и LDRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 0.34% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 0.60% | 6.81% | -3.28% | 7.16% | -27.73% | -2.19% | 18.23% | 21.19% | -5.16% | 11.74% |
Correlation
The correlation between PLRIX and LDRAX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г. | 0.95 |
The correlation between PLRIX and LDRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRIX vs. LDRAX — Ранг доходности на риск
PLRIX
LDRAX
Сравнение PLRIX c LDRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | LDRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 3.42 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.25 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и LDRAX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке LDRAX в -37.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и LDRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -37.23% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.34% | -1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -14.49% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -36.35% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -37.23% | -0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -22.37% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.43% | -12.39% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.12% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и LDRAX
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund (LDRAX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRIX | LDRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.65% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.25% | 5.70% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 8.06% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.48% | 12.54% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.47% | 11.39% | +0.08% |
Сравнение комиссий PLRIX и LDRAX
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LDRAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и LDRAX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности LDRAX в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Fund | 5.15% | 5.04% | 4.62% | 3.42% | 3.23% | 4.30% | 12.32% | 8.60% | 4.80% | 4.46% | 6.21% | 9.23% |
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.71% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PLRIX and LDRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLRIX has higher volatility (2.99%) compared to LDRAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, PLRIX dropped -37.41% vs LDRAX's -37.23%.
PLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRIX и LDRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор