Сравнение PLRIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.25% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 3.05% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.91%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и DODIX
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
PLRIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
PLRIX
DODIX
Сравнение PLRIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 1.17 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.67 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.21 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.88 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 5.55 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.17 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.69 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.48 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и DODIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и DODIX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.23% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и DODIX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -16.89% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -2.94% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -16.89% | -19.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -16.89% | -20.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -2.09% | -19.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -1.50% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.99% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и DODIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.82% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 2.80% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 4.60% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 5.52% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 4.42% | +7.03% |