PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PLRIX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLRIX с DODIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLRIX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между PLRIX и DODIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PLRIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLRIX:

0.13

DODIX:

0.85

Коэф-т Сортино

PLRIX:

0.33

DODIX:

1.36

Коэф-т Омега

PLRIX:

1.04

DODIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

PLRIX:

0.06

DODIX:

0.56

Коэф-т Мартина

PLRIX:

0.39

DODIX:

2.27

Индекс Язвы

PLRIX:

5.35%

DODIX:

2.28%

Дневная вол-ть

PLRIX:

11.57%

DODIX:

5.64%

Макс. просадка

PLRIX:

-43.91%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

PLRIX:

-34.57%

DODIX:

-4.22%

Доходность по периодам

С начала года, PLRIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -1.37% против 2.00% соответственно.

PLRIX

С начала года

-0.18%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

-1.28%

1 год

1.49%

5 лет

-6.47%

10 лет

-1.37%

DODIX

С начала года

1.53%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

1.11%

1 год

4.74%

5 лет

0.44%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PLRIX и DODIX

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
DODIX
Dodge & Cox Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PLRIX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PLRIX
Ранг риск-скорректированной доходности PLRIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PLRIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRIX и DODIX

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что сопоставимо с доходностью DODIX в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.27%3.74%3.49%4.39%3.61%3.89%3.60%4.02%4.05%4.69%5.64%3.81%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.23%4.24%3.86%2.84%1.89%2.44%3.04%3.00%2.76%3.11%3.03%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PLRIX и DODIX

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PLRIX и DODIX

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...