PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLRIX с DODIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLRIX с DODIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) and DODIX (Dodge & Cox Income Fund) are both mutual funds - PLRIX is a Long-Term Bond fund managed by PIMCO, while DODIX is a Total Bond Market fund managed by Dodge & Cox. Over the past 10 years, PLRIX returned 1.74%/yr vs 2.93%/yr for DODIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PLRIX charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for DODIX.

Доходность

Сравнение доходности PLRIX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLRIX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.74% против 2.93% соответственно.

PLRIX

1 день
0.14%
1 месяц
1.61%
С начала года
0.34%
6 месяцев
-0.36%
1 год
8.42%
3 года*
3.25%
5 лет*
-2.63%
10 лет*
1.74%

DODIX

1 день
0.08%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.47%
1 год
6.43%
3 года*
5.26%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLRIX и DODIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		0.34%8.78%-2.18%7.24%-28.32%-1.53%17.77%18.62%-3.83%12.79%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		0.51%8.32%2.25%7.69%-11.42%-0.92%9.46%9.73%-0.31%4.36%

Correlation

The correlation between PLRIX and DODIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2006 г.

0.85

The correlation between PLRIX and DODIX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Long Duration Total Return Fund

Dodge & Cox Income Fund

Часто сравнивают с PLRIX:
PLRIX с FFHCXPLRIX с PIMIXPLRIX с BNDPLRIX с SLDAXPLRIX с LDRAXPLRIX с RPLCXPLRIX с DEEIX
Часто сравнивают с DODIX:
DODIX с PIMIXDODIX с FXNAXDODIX с AGGDODIX с DODLXDODIX с VBMPXDODIX с BAGIXDODIX с VBITX

Доходность на риск

PLRIX vs. DODIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLRIX
Ранг доходности на риск PLRIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг доходности на риск DODIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DODIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLRIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLRIXDODIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
1.57

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.33

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.04

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

6.23

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLRIX vs. DODIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DODIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLRIXDODIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.57

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.24

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.66

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.47

-1.03

Просадки

Сравнение просадок PLRIX и DODIX

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и DODIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLRIXDODIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-16.89%

-20.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-3.17%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-5.68%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-16.89%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.41%

-16.89%

-20.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

-1.63%

-18.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.43%

-1.50%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.04%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PLRIX и DODIX

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLRIXDODIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

1.43%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.25%

3.00%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.66%

4.11%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.48%

5.56%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

4.45%

+7.02%

Сравнение комиссий PLRIX и DODIX

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRIX и DODIX

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности DODIX в 4.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.26%4.23%4.24%3.86%2.19%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund		4.71%4.57%3.75%3.19%3.32%6.55%13.35%11.38%5.19%6.51%9.97%8.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PLRIX and DODIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PLRIX has higher volatility (2.99%) compared to DODIX (1.43%). In terms of maximum drawdown, PLRIX dropped -37.41% vs DODIX's -16.89%.

DODIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLRIX и DODIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор