Сравнение PLRIX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLRIX или DODIX.
Основные характеристики
| PLRIX | DODIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.95% | 2.47% |
| Дох-ть за 1 год | 11.32% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | -9.40% | -0.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.51% | 1.49% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.06% | 2.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.84 |
| Коэф-т Мартина | 3.50 | 6.52 |
| Индекс Язвы | 3.63% | 1.49% |
| Дневная вол-ть | 11.87% | 6.07% |
| Макс. просадка | -43.91% | -16.38% |
| Текущая просадка | -33.63% | -3.82% |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и DODIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и DODIX
С начала года, PLRIX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: -1.06% против 2.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и DODIX
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DODIX в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLRIX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и DODIX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности DODIX в 4.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 3.48% | 3.49% | 4.39% | 3.61% | 3.89% | 3.60% | 4.02% | 4.05% | 4.69% | 5.64% | 3.81% | 4.15% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.18% | 3.86% | 2.84% | 1.89% | 2.44% | 3.04% | 3.00% | 2.76% | 3.11% | 3.03% | 3.84% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и DODIX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и DODIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Dodge & Cox Income Fund (DODIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.