PortfoliosLab logo
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US72201F6236

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 авг. 2006 г.

Категория

Long-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PLRIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PLRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PLRIX: 0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PLRIX с FFHCX PLRIX с BND PLRIX с DODIX PLRIX с PIMIX
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Long Duration Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.15%
323.77%
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Long Duration Total Return Fund показал доход в 2.46% с начала года и 7.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Long Duration Total Return Fund составила -1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.


PLRIX

С начала года

2.46%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-0.02%

1 год

7.41%

5 лет

-6.09%

10 лет

-1.30%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%4.79%-0.83%-2.35%2.46%
2024-1.12%-1.93%1.70%-5.08%2.97%0.99%3.68%1.94%2.42%-4.68%2.30%-4.80%-2.19%
20237.03%-4.33%3.78%0.54%-2.36%0.74%-1.21%-2.18%-6.04%-4.50%9.36%7.99%7.61%
2022-4.04%-2.57%-3.99%-8.88%-1.38%-3.38%3.51%-3.80%-8.05%-4.18%7.55%-1.54%-27.59%
2021-2.07%-4.05%-4.03%2.34%0.37%3.85%2.98%-0.20%-2.16%1.25%1.51%-3.74%-4.31%
20205.70%3.90%-4.22%4.75%0.40%2.34%5.18%-3.48%0.32%-1.83%3.71%-8.40%7.53%
20191.97%-0.28%4.74%-0.53%4.24%2.20%1.01%7.42%-1.83%-0.33%0.27%-8.32%10.15%
2018-1.79%-2.93%1.59%-1.86%0.82%-0.05%0.32%0.85%-1.45%-3.03%0.46%2.15%-4.96%
20171.18%2.15%-0.28%1.63%2.01%0.98%0.47%2.13%-0.76%0.41%0.61%-0.83%10.07%
20162.02%1.57%2.99%1.32%0.34%5.08%2.93%0.10%-0.82%-2.50%-6.35%-4.35%1.76%
20156.15%-3.24%0.72%-2.28%-1.57%-3.39%2.51%-1.47%0.63%0.81%-0.43%-4.26%-6.09%
20144.55%1.43%0.52%1.96%2.74%0.25%0.23%3.37%-2.30%2.00%1.77%1.21%19.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLRIX составляет 52, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PLRIX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PLRIX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PLRIX: 0.57
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PLRIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PLRIX: 0.86
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PLRIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PLRIX: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PLRIX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PLRIX: 0.18
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PLRIX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PLRIX: 1.30
^GSPC: 1.94

PIMCO Long Duration Total Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.46
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Long Duration Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.26$0.26$0.31$0.37$0.43$0.39$0.40$0.45$0.49$0.60$0.46

Дивидендный доход

4.05%3.74%3.49%4.39%3.61%3.89%3.60%4.02%4.05%4.69%5.64%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Long Duration Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.00$0.08
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.26
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.31
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2020$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2017$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.06$0.45
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.49
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.16$0.60
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.85%
-10.07%
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Long Duration Total Return Fund показал максимальную просадку в 43.91%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Long Duration Total Return Fund составляет 32.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.91%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-19.58%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.85
-16.67%15 нояб. 2012 г.19221 авг. 2013 г.28914 окт. 2014 г.481
-15.38%2 сент. 2016 г.7416 дек. 2016 г.6163 июн. 2019 г.690
-12.52%7 окт. 2010 г.4915 дек. 2010 г.1582 авг. 2011 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Long Duration Total Return Fund составляет 5.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.26%
14.23%
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)