PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US72201F6236

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 авг. 2006 г.

Категория

Long-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PLRIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PLRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PLRIX с FFHCX PLRIX с BND PLRIX с DODIX PLRIX с PIMIX
Популярные сравнения:
PLRIX с FFHCX PLRIX с BND PLRIX с DODIX PLRIX с PIMIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Long Duration Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.29%
354.88%
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PIMCO Long Duration Total Return Fund показал доход в -2.28% с начала года и -1.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO Long Duration Total Return Fund составила -1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


PLRIX

С начала года

-2.28%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-1.14%

1 год

-1.90%

5 лет

-4.83%

10 лет

-1.28%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PLRIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.12%-1.93%1.69%-5.08%2.97%0.99%3.68%1.94%2.42%-4.68%2.31%-2.28%
20237.03%-4.34%3.78%0.54%-2.36%0.74%-1.21%-2.18%-6.04%-4.50%9.36%7.99%7.62%
2022-4.04%-2.57%-3.99%-8.88%-1.38%-3.38%3.51%-3.80%-8.05%-4.18%7.56%-1.54%-27.60%
2021-2.07%-4.05%-4.03%2.34%0.37%3.85%2.98%-0.20%-2.16%1.25%1.51%-3.74%-4.31%
20205.70%3.90%-4.22%4.75%0.40%2.34%5.18%-3.48%0.32%-1.83%3.71%-8.40%7.53%
20191.97%-0.28%4.74%-0.53%4.24%2.20%1.01%7.42%-1.83%-0.33%0.27%-8.32%10.15%
2018-1.79%-2.93%1.59%-1.86%0.82%-0.05%0.32%0.85%-1.45%-3.03%0.46%2.15%-4.96%
20171.18%2.15%-0.28%1.63%2.01%0.98%0.47%2.13%-0.76%0.41%0.61%-0.83%10.07%
20162.02%1.57%2.99%1.32%0.34%5.08%2.93%0.10%-0.82%-2.50%-6.35%-4.35%1.76%
20156.15%-3.24%0.72%-2.28%-1.57%-3.39%2.51%-1.47%0.63%0.81%-0.43%-4.25%-6.09%
20144.55%1.43%0.52%1.96%2.74%0.25%0.23%3.37%-2.30%2.00%1.77%1.21%19.05%
2013-2.03%1.06%-0.11%3.44%-5.20%-4.89%-0.31%-1.51%1.18%2.02%-1.22%-2.17%-9.64%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PLRIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PLRIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLRIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.212.10
Коэффициент Сортино PLRIX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.212.80
Коэффициент Омега PLRIX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.981.39
Коэффициент Кальмара PLRIX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.063.09
Коэффициент Мартина PLRIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.5413.49
PLRIX
^GSPC

PIMCO Long Duration Total Return Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
2.10
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Long Duration Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию.


3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.25$0.26$0.31$0.37$0.43$0.39$0.40$0.45$0.49$0.60$0.46$0.44

Дивидендный доход

3.62%3.49%4.39%3.61%3.89%3.60%4.02%4.05%4.69%5.64%3.81%4.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Long Duration Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.00$0.23
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.31
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.37
2020$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.43
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.39
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.40
2017$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.06$0.45
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.49
2015$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.16$0.60
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2013$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.52%
-2.62%
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO Long Duration Total Return Fund показал максимальную просадку в 43.91%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Long Duration Total Return Fund составляет 34.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.91%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-19.58%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.779 июл. 2020 г.85
-16.67%15 нояб. 2012 г.19221 авг. 2013 г.28914 окт. 2014 г.481
-15.38%2 сент. 2016 г.7416 дек. 2016 г.6163 июн. 2019 г.690
-12.52%7 окт. 2010 г.4915 дек. 2010 г.1582 авг. 2011 г.207

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO Long Duration Total Return Fund составляет 3.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.54%
3.79%
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab