PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Long Duration Total Return Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) показал доход в -1.25% с начала года и 1.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLRIX составила 1.91%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.

На основе ежедневных данных с 31 авг. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -8.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PLRIX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -6.8%.

PIMCO Long Duration Total Return Fund: годовая альфа составляет 6.80%, бета — -0.12, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.09.2006.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (21.70%) было выше, чем в снижении (11.51%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.12 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PLRIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PLRIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Long Duration Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Long Duration Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Long Duration Total Return Fund показал максимальную просадку в 37.41%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Long Duration Total Return Fund составляет 21.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.