Сравнение PLRIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.25% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PLRIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.68% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 1.91%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и BND
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PLRIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PLRIX
BND
Сравнение PLRIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 1.32 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.75 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 4.78 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.93 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.30 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и BND составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и BND
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.23% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и BND
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -18.58% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -2.44% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -17.91% | -18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -18.58% | -18.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.70% | -2.54% | -19.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -3.07% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 0.90% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и BND
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.63% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.78% | 2.52% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.84% | 4.30% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 6.00% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 5.52% | +5.93% |