Сравнение PLRIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PLRIX или BND.
Основные характеристики
| PLRIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.27% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 14.51% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -8.93% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.08% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.78% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.05 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.31 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.40 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.85% | 5.85% |
| Макс. просадка | -43.91% | -18.84% |
| Текущая просадка | -32.14% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и BND
С начала года, PLRIX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.78% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и BND
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PLRIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и BND
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 3.40% | 3.49% | 4.39% | 3.61% | 3.89% | 3.60% | 4.02% | 4.05% | 4.69% | 5.64% | 3.81% | 4.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и BND
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и BND
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.