PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PLRIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PLRIX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PLRIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.55%
1.12%
PLRIX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PLRIX:

-0.13

BND:

0.29

Коэф-т Сортино

PLRIX:

-0.11

BND:

0.43

Коэф-т Омега

PLRIX:

0.99

BND:

1.05

Коэф-т Кальмара

PLRIX:

-0.04

BND:

0.12

Коэф-т Мартина

PLRIX:

-0.35

BND:

0.81

Индекс Язвы

PLRIX:

4.31%

BND:

1.94%

Дневная вол-ть

PLRIX:

11.18%

BND:

5.44%

Макс. просадка

PLRIX:

-43.91%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PLRIX:

-34.52%

BND:

-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, PLRIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -1.34% против 1.33% соответственно.


PLRIX

С начала года

-2.28%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

-1.55%

1 год

-1.50%

5 лет

-4.86%

10 лет

-1.34%

BND

С начала года

1.30%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

1.12%

1 год

1.56%

5 лет

-0.41%

10 лет

1.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PLRIX и BND

PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
График комиссии PLRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PLRIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PLRIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.130.29
Коэффициент Сортино PLRIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.110.43
Коэффициент Омега PLRIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.05
Коэффициент Кальмара PLRIX, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.040.12
Коэффициент Мартина PLRIX, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.350.81
PLRIX
BND

Показатель коэффициента Шарпа PLRIX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
0.29
PLRIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRIX и BND

Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности BND в 3.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PLRIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund
3.62%3.49%4.39%3.61%3.89%3.60%4.02%4.05%4.69%5.64%3.81%4.15%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок PLRIX и BND

Максимальная просадка PLRIX за все время составила -43.91%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-34.52%
-9.43%
PLRIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PLRIX и BND

PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.56%
1.69%
PLRIX
BND
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab