Сравнение PLRIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PLRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLRIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -1.66% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PLRIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.87% против 4.66% соответственно.
PLRIX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 1.84%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- 1.87%
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLRIX и PIMIX
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PLRIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PLRIX
PIMIX
Сравнение PLRIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.56 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.25 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.87 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 7.56 | -6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.56 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.72 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 1.11 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.56 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между PLRIX и PIMIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и PIMIX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.24% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и PIMIX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLRIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -13.39% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.14% | -3.69% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -13.34% | -23.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -13.39% | -24.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.03% | -3.24% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -1.69% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.92% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и PIMIX
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLRIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 1.88% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.77% | 2.64% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 4.28% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 4.75% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 4.20% | +7.25% |