Сравнение PLRIX с SLDAX
PLRIX (PIMCO Long Duration Total Return Fund) and SLDAX (SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund) are both Long-Term Bond funds. Over the past 10 years, PLRIX returned 1.05%/yr vs 1.02%/yr for SLDAX. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. PLRIX charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for SLDAX.
Доходность
Сравнение доходности PLRIX и SLDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у SLDAX с доходностью -2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PLRIX имеют среднегодовую доходность 1.05%, а акции SLDAX немного отстают с 1.02%.
PLRIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -2.81%
- 6 месяцев
- -1.97%
- С начала года
- -2.04%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 1.05%
- Всё время*
- 4.73%
SLDAX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- -2.05%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -4.44%
- 10 лет*
- 1.02%
- Всё время*
- 2.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PLRIX и SLDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | -2.04% | 8.78% | -2.18% | 7.24% | -28.32% | -1.53% | 17.77% | 18.62% | -3.83% | 12.79% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | -2.27% | 7.37% | -2.78% | 8.14% | -26.58% | -2.80% | 16.56% | 21.45% | -6.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between PLRIX and SLDAX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г. | 0.95 |
The correlation between PLRIX and SLDAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRIX vs. SLDAX — Ранг доходности на риск
PLRIX
SLDAX
Сравнение PLRIX c SLDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) и SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLRIX | SLDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.01 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -0.03 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLRIX и SLDAX
Максимальная просадка PLRIX за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке SLDAX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRIX и SLDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRIX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -36.12% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -5.95% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.52% | -10.80% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -35.17% | -1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.41% | -36.12% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.33% | -22.09% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.54% | -10.74% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.45% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRIX и SLDAX
PIMCO Long Duration Total Return Fund (PLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund (SLDAX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRIX | SLDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.29% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | 5.85% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.33% | 7.40% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.43% | 12.09% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.46% | 11.25% | +0.21% |
Сравнение комиссий PLRIX и SLDAX
PLRIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SLDAX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRIX и SLDAX
Дивидендная доходность PLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности SLDAX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLRIX PIMCO Long Duration Total Return Fund | 4.54% | 4.57% | 3.75% | 3.19% | 3.32% | 6.55% | 13.35% | 11.38% | 5.19% | 6.51% | 9.97% | 8.51% |
SLDAX SEI Institutional Investments Trust Long Duration Credit Fund | 4.86% | 5.03% | 4.63% | 3.38% | 3.27% | 5.81% | 7.64% | 3.79% | 4.26% | 4.41% | 4.22% | 6.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, PLRIX and SLDAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PLRIX has higher volatility (2.63%) compared to SLDAX (2.29%). In terms of maximum drawdown, PLRIX dropped -37.41% vs SLDAX's -36.12%.
PLRIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRIX и SLDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор